Aplicación de análisis técnico a contratos de futuro sobre un comoditie, un T-Note, un índice bursátil, un energético y una divisa
Cite
Share this
Date
2006Other contributors
Advisor
Metadata
Show full item recordDocuments PDF
Abstract
El Proyecto realizado consistió en la aplicación de análisis Técnico a contratos de futuros sobre un índice bursátil, un T-Note, un Comoditie, una Divisa y un Energético, estos contratos tenían fechas de vencimiento en Junio y Julio del 2006. La realización de las graficas estuvo basada en la teoría del análisis técnico, utilizando osciladores e indicadores estadísticos tales como bandas de Bollinger, momentum, Índice de Fuerza Relativa, línea de tendencia y medias móviles simples y exponenciales, que intentan predecir el movimiento futuro de los precios. 85
Para efectos de toma de posiciones tomamos una fecha de corte de todos los productos financieros para comprobar las teorías del análisis técnico comprando o vendiendo cada producto financiero con base en el análisis realizado de sus precios históricos, 2(dos) meses después de haber tomado posiciones comparamos los precios el día que se tomo la posición con los precios el día del vencimiento y elaboramos la rentabilidad de las inversiones realizadas.
La inversión realizada en la fecha de corte fue de $ 33.716,96 y la inversión final obtenida fue $ 33.372,06 la rentabilidad obtenida en estos 2(dos) meses de análisis fue -6.62% EA. En tres de los cinco productos analizados se tomo una posición equivocada lo que nos lleva a concluir que el análisis realizado en las posiciones tomadas de cada producto son subjetivas al analista y a su experiencia en el mercado, no hay certeza de las posiciones tomadas en el mercado ni su rentabilidad y además que el análisis técnico es muy útil en periodos de corto plazo.
Lemb keywords
Análisis financiero; Ingeniería financiera; Gestión financiera; Investigación; Mercado de capitales; Mercado financieroKeywords
Financial engineering; Financial analysis; Financial managenment; Investigation; Futures market; Derivatives; Futures contract; Volatility; Buy position; Selling position; Badge; Bond; Comoditie; Energetic; Stock index; Capital market; Financial market
Comments
Collections
- Ingeniería Financiera [547]