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Mostrando ítems 1-5 de 5
Aplicación de la teoría Markowitz en la estructuración de portafolios de Inversión para el mercado accionario colombiano
(2012-12)
Tipo de documento: Artículo
El presente documento pretende en primera instancia realizar una exploración teórica del modelo propuesto por Harry Markowitz (1952), con el análisis de los supuestos, su aplicación teórica y práctica, así como la aplicación ...
Volatilidad, modelos de medición
(2009-06)
Tipo de documento: Artículo
Se pretende dar a conocer metodologías para el cálculo de la medida de la incertidumbre en el riesgo de mercado.
Los métodos utilizados se aplican a los factores de riesgo variación de tasas de interés, tipo de cambio o ...
Aplicación del modelo ARCH y GARGCH para el cálculo de la volatilidad en riesgo de mercado
(2009-06)
Tipo de documento: Artículo
El propósito de este artículo es analizar una serie de tiempo para un factor de riesgo de mercado como el precio de una acción y determinar las características de la serie para aplicar el modelo ARCH y GARCH. El análisis ...
Los mercados de energía eléctrica en América Latina y Europa
(2010-06)
Tipo de documento: Artículo
El mercado de energía eléctrica en Colombia desde la década de los 90 ha presentado un crecimiento significativo, generando gran volatilidad en el precio, hasta el punto que a la fecha ya se esté creando un mercado organizado ...
Análisis y valoración del riesgo de precio de energía eléctrica en Colombia
(2010-12)
Tipo de documento: Artículo
El precio dela electricidad en el mercado colombiano y su alta volatilidad es el tema central del presente artículo. La volatilidad es uno de los insumos más importantes en la cuantificación del riesgo en los mercados ...