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Mostrando ítems 1-5 de 5
Análisis y valoración del riesgo de precio de energía eléctrica en Colombia
(2010-12)
Tipo de documento: Artículo
El precio dela electricidad en el mercado colombiano y su alta volatilidad es el tema central del presente artículo. La volatilidad es uno de los insumos más importantes en la cuantificación del riesgo en los mercados ...
Aplicación de la teoría Markowitz en la estructuración de portafolios de Inversión para el mercado accionario colombiano
(2012-12)
Tipo de documento: Artículo
El presente documento pretende en primera instancia realizar una exploración teórica del modelo propuesto por Harry Markowitz (1952), con el análisis de los supuestos, su aplicación teórica y práctica, así como la aplicación ...
Aplicación del modelo ARCH y GARGCH para el cálculo de la volatilidad en riesgo de mercado
(2009-06)
Tipo de documento: Artículo
El propósito de este artículo es analizar una serie de tiempo para un factor de riesgo de mercado como el precio de una acción y determinar las características de la serie para aplicar el modelo ARCH y GARCH. El análisis ...
Volatilidad, modelos de medición
(2009-06)
Tipo de documento: Artículo
Se pretende dar a conocer metodologías para el cálculo de la medida de la incertidumbre en el riesgo de mercado.
Los métodos utilizados se aplican a los factores de riesgo variación de tasas de interés, tipo de cambio o ...
Los mercados de energía eléctrica en América Latina y Europa
(2010-06)
Tipo de documento: Artículo
El mercado de energía eléctrica en Colombia desde la década de los 90 ha presentado un crecimiento significativo, generando gran volatilidad en el precio, hasta el punto que a la fecha ya se esté creando un mercado organizado ...