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Mostrando ítems 1-4 de 4
Volatilidad, modelos de medición
(2009-06)
Tipo de documento: Artículo
Se pretende dar a conocer metodologías para el cálculo de la medida de la incertidumbre en el riesgo de mercado.
Los métodos utilizados se aplican a los factores de riesgo variación de tasas de interés, tipo de cambio o ...
Generalidades de la administración del riesgo
(2009-12)
Tipo de documento: Artículo
Con el proceso de globalización de los mercados financieros y la, internacionalización de la economía colombiana, las empresas tanto privadas como estatales de los diferentes sectores, así como los inversionistas individuales ...
Aplicación del modelo ARCH y GARGCH para el cálculo de la volatilidad en riesgo de mercado
(2009-06)
Tipo de documento: Artículo
El propósito de este artículo es analizar una serie de tiempo para un factor de riesgo de mercado como el precio de una acción y determinar las características de la serie para aplicar el modelo ARCH y GARCH. El análisis ...
Opciones. Revista del Programa de Ingeniería Financiera de la UNAB. Volumen 3 No. 6 Diciembre de 2009
(2009-12)
Tipo de documento: Artículo
El programa de Ingeniería Financiera enfrenta importantes retos para el 2010, enmarcados en disposiciones y lineamientos que en materia educativa disponen el Estado y la Institución, principalmente, que sumados a expectativas ...