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El mercado accionario en Colombia: Pruebas de eficiencia y aplicación de modelos en la estructuración de portafolios de inversión
(2008-01)
Document type: Artículo
Cuando se participa en el mercado accionario los inversionistas necesitan tener parámetros que les permitan tomar decisiones acertadas en la estructuración de sus portafolios, especialmente porque las acciones pertenecen ...
Opciones. Revista del Programa de Ingeniería Financiera de la UNAB. Volumen 2 No. 4 Septiembre de 2008
(2008-09)
Document type: Artículo
La Facultad de Ingenierías Administrativas y el programa de ingeniería Financiera, presentan a la comunidad académica un nuevo número de la revista opciones, en la cual se destacan temas de interés y actualidad relacionados ...
Opciones. Revista del Programa de Ingeniería Financiera de la UNAB. Volumen 4 No. 7 Junio de 2010
(2010-06)
Document type: Artículo
Las opiniones contenidas en los artículos de esta revista no vinculan a la institución sino que son de exclusiva
responsabilidad de los autores, dentro de los principios democráticos de cátedra libre y libertad de ...
Las redes neuronales como herramienta de pronóstico en las finanzas: Predicción de la rentabilidad de acciones para la estructuración de portafolios de inversión en Colombia
(2005)
Document type: Informe de investigación
Con este trabajo se puede mostrar que existe una herramienta novedosa que permite predecir la rentabilidad de acciones dentro de la bolsa de valores de Colombia, la cual presenta un error de predicción menor al de los ...
Volatilidad, modelos de medición
(2009-06)
Document type: Artículo
Se pretende dar a conocer metodologías para el cálculo de la medida de la incertidumbre en el riesgo de mercado.
Los métodos utilizados se aplican a los factores de riesgo variación de tasas de interés, tipo de cambio o ...
Generalidades de la administración del riesgo
(2009-12)
Document type: Artículo
Con el proceso de globalización de los mercados financieros y la, internacionalización de la economía colombiana, las empresas tanto privadas como estatales de los diferentes sectores, así como los inversionistas individuales ...
Opciones. Revista del Programa de Ingeniería Financiera de la UNAB. Volumen 3 No. 5 Junio de 2009
(2005-06)
Document type: Artículo
El programa de Ingeniería Financiera al cumplir su décimo sexto aniversario de funcionamiento, se consolida en la comunidad académica santandereana, registrando hechos importantes que impactan positivamente en el entorno ...
Aplicación de la teoría Markowitz en la estructuración de portafolios de Inversión para el mercado accionario colombiano
(2012-12)
Document type: Artículo
El presente documento pretende en primera instancia realizar una exploración teórica del modelo propuesto por Harry Markowitz (1952), con el análisis de los supuestos, su aplicación teórica y práctica, así como la aplicación ...
Aplicación del modelo ARCH y GARGCH para el cálculo de la volatilidad en riesgo de mercado
(2009-06)
Document type: Artículo
El propósito de este artículo es analizar una serie de tiempo para un factor de riesgo de mercado como el precio de una acción y determinar las características de la serie para aplicar el modelo ARCH y GARCH. El análisis ...
Pronósticos de precios de la energía eléctrica en Colombia mediante método econométrico de la familia arch-garch para la aplicación de una estrategia de cobertura o Inversión usando risk simulator
(2012-12)
Document type: Artículo
Dado los cambios estructurales que se presentaron en el sistema eléctrico colombiano y bajo las nuevas regulaciones que establecieron los preceptos que hoy definen los procesos de generación, transporte, distribución y ...