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Pronósticos de precios de la energía eléctrica en Colombia mediante método econométrico de la familia arch-garch para la aplicación de una estrategia de cobertura o Inversión usando risk simulator
(2012-12)
Document type: Artículo
Dado los cambios estructurales que se presentaron en el sistema eléctrico colombiano y bajo las nuevas regulaciones que establecieron los preceptos que hoy definen los procesos de generación, transporte, distribución y ...
Opciones. Revista del Programa de Ingeniería Financiera de la UNAB. Volumen 4 No. 7 Junio de 2010
(2010-06)
Document type: Artículo
Las opiniones contenidas en los artículos de esta revista no vinculan a la institución sino que son de exclusiva
responsabilidad de los autores, dentro de los principios democráticos de cátedra libre y libertad de ...
Aplicación del modelo ARCH y GARGCH para el cálculo de la volatilidad en riesgo de mercado
(2009-06)
Document type: Artículo
El propósito de este artículo es analizar una serie de tiempo para un factor de riesgo de mercado como el precio de una acción y determinar las características de la serie para aplicar el modelo ARCH y GARCH. El análisis ...
Volatilidad, modelos de medición
(2009-06)
Document type: Artículo
Se pretende dar a conocer metodologías para el cálculo de la medida de la incertidumbre en el riesgo de mercado.
Los métodos utilizados se aplican a los factores de riesgo variación de tasas de interés, tipo de cambio o ...
Análisis y valoración del riesgo de precio de energía eléctrica en Colombia
(2010-12)
Document type: Artículo
El precio dela electricidad en el mercado colombiano y su alta volatilidad es el tema central del presente artículo. La volatilidad es uno de los insumos más importantes en la cuantificación del riesgo en los mercados ...
Una adecuada gestión de riesgos contribuye a la creación de valor en las empresas, caso del sector financiero en Colombia
(2011-12)
Document type: Artículo
El presente documento pretende realizar una conexión entre los riesgos empresariales y la creación de valor, la hipótesis es que una adecuada gestión de riesgos contribuye a la creación de valor en las empresas; Según ...
Opciones. Revista del Programa de Ingeniería Financiera de la UNAB. Volumen 2 No. 4 Septiembre de 2008
(2008-09)
Document type: Artículo
La Facultad de Ingenierías Administrativas y el programa de ingeniería Financiera, presentan a la comunidad académica un nuevo número de la revista opciones, en la cual se destacan temas de interés y actualidad relacionados ...
El mercado accionario en Colombia: Pruebas de eficiencia y aplicación de modelos en la estructuración de portafolios de inversión
(2008-01)
Document type: Artículo
Cuando se participa en el mercado accionario los inversionistas necesitan tener parámetros que les permitan tomar decisiones acertadas en la estructuración de sus portafolios, especialmente porque las acciones pertenecen ...
Opciones. Revista del Programa de Ingeniería Financiera de la UNAB. Volumen 5 No. 10 Diciembre de 2011
(2011-12)
Document type: Artículo
En el año 2008, el programa de Ingeniería Financiera de la UNAB, adecuó un espacio, en el cual la comunidad académica y la sociedad en general, pudiesen adquirir cultura financiera y fortalecer la formación académica. Este ...
Cálculo y Análisis de Betas para el Modelo CAPM
(2008-01)
Document type: Artículo
En el modelo CAPM, la rentabilidad esperada de una acción está en función de la rentabilidad de un activo libre de riesgo
y la prima por tener que enfrentar el riesgo de mercado. Según los teóricos en finanzas, el ...