Search
Now showing items 1-1 of 1
Aplicación del modelo Arch y Garch para el cálculo de la volatilidad en riesgo de mercado
(2008)
Document type: Trabajo de Grado
El objeto de investigación de este trabajo es analizar las series de tiempo para factores de riesgo de mercado, como son: el precio de una acción, el tipo de cambio y la tasa de interés y determinar las características de ...