Diseño y evaluación de estrategias de arbitraje utilizando el Futuro de Bono Nocional Colombiano de corto, mediano y largo plazo
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2012Otros contribuidores
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Resumen
En este trabajo se aborda el Mercado de Renta Fija y el Mercado de Derivados Estandarizado en Colombia, a través, de los Títulos de Tesorería TES y los Contratos Futuros de Bono Nocional para Corto, Mediano y Largo Plazo, demostrando la posibilidad de arbitrar en el Mercado Colombiano, las estrategias de arbitraje se realizaron basados en la Teoría sobre el Precio Teórico de Futuro sobre Bono Nocional de John C. Hull.
Palabras clave
Análisis financiero; Gestión financiera; Ingeniería financiera; Títulos valores; Inversiones; Teoría económica; AccionesKeywords
Financial engineering; Financial analysis; Financial managenment; Strategy arbitration; Notional bond futures; Funding rate; Cheapest bond; Securities; Investments; Economic theory; ActionsEnlace a este registro en el Repositorio Institucional UNAB
http://hdl.handle.net/20.500.12749/19348
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- Ingeniería Financiera [547]