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dc.contributor.advisorMacías Villalba, Gloria Inés
dc.contributor.authorSánchez Durán, Johanna Patricia
dc.coverage.spatialBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.coverage.temporal2008spa
dc.date.accessioned2023-01-12T18:58:58Z
dc.date.available2023-01-12T18:58:58Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/18642
dc.description.abstractLa preocupación por parte del sistema financiero por calcular eficazmente el riesgo crediticio, conllevó a la aparición e implementación de los modelos CreditMetrics y CreditRisk desarrollados por Jp Morgan y Credit Suisse Financial Product respectivamente. La particularidad e importancia del modelo CreditRisk es, que este modelo contrasta directamente con el modelo CreditMetrics en sus objetivos y fundamentos teóricos. Mientras que el CreditMetrics busca estimar el valor en riesgo (VaR) de un crédito o portafolio, el modelo CreditRisk ve el riesgo de margen como un riesgo de mercado, más que como un riesgo de crédito. Debido a lo anterior, el objetivo de este trabajo es realizar una exploración sobre los modelos mencionados, con fines de medir el riesgo de crédito y estudiarlo mediante ejemplos aplicativos, examinando sus beneficios y problemáticas que se presentan en su desarrollo en cada uno de estos métodos de medición de riesgo.spa
dc.description.tableofcontents1. FUENTES NORMATIVAS DEL RIEGO DE CREDITO 2. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MODELOS CREDITMETRICS Y CREDITRISK 3. EJEMPLO VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE CREDITOS METODOLOGIA CREDITMETRICS 4. EJEMPLO VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE CREDITOS METOLOGIA CREDITRISK 5. ANALISIS DE LA APLICACIÓN DE LOS MODELOS UTILIZADOS PARA LA MEDICION DEL RIESGO CREDITICIO CONCLUSIONES BIBLIOGRAFIAspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.titleExploración y medición del riesgo de crédito mediante los modelos Creditmetrics y Creditriskspa
dc.title.translatedExploration and measurement of credit risk using the Creditmetrics and Creditrisk modelsspa
dc.degree.nameIngeniero financierospa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.publisher.facultyFacultad Economía y Negociosspa
dc.publisher.programPregrado Ingeniería Financieraspa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.localTrabajo de Gradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.subject.keywordsFinancial engineeringspa
dc.subject.keywordsFinancial analysisspa
dc.subject.keywordsFinancial managenmentspa
dc.subject.keywordsStandard deviationspa
dc.subject.keywordsCredit riskspa
dc.subject.keywordsRisk measurementspa
dc.subject.keywordsRisk capitalspa
dc.subject.keywordsFinance systemspa
dc.subject.keywordsBusiness financingspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.relation.referencesSALGAR BERMUDEZ JORGE, Supervisión Bancaria y Microcrédito www.comfama.com/contenidos/bdd/2259/d0c1 7 .pptspa
dc.relation.referencesSuperintendencia Financiera de Colombia http://www.felaban.com/pdf/colombia_ance035_3.paf http://www.superfinanciera.gov.cospa
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dc.relation.referencesFiorito Fabián, La Simulación como una herramienta para el manejo de la incertidumbre hitp://www.cema.edu.ar/-tfiorito/Handout_Simulacion_y_RISK_06.pdfspa
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dc.relation.referencesDocumentos extraídos de la Superintendencia Financiera de Colombiaspa
dc.relation.referencesCircular Externa 100 de 1995spa
dc.relation.referencesCircular Externa 011 de 2002spa
dc.relation.referencesCircular Externa 014 de 2005spa
dc.relation.referencesCircular Externa 035 de 2006spa
dc.relation.referencesCircular Externa 022 de 2008spa
dc.relation.referencesCircular Externa 035 de 2008spa
dc.relation.referencesCircular Externa 036 de 2008spa
dc.relation.referencesCircular Externa 037 de 2008spa
dc.relation.referencesDe Lara Haro, Alfonso. Medición y Control de riesgos financieros, Editorial Limusa, Tercera edición. 2004. ISBN 968-18-6441-1.spa
dc.relation.referencesJavier Márquez Diez-Canedo. Una nueva visión del riesgo de crédito. Editorial Limusa.2006.spa
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dc.relation.referencesGARCÍA SÁNCHEZ MÓNICA, SÁNCHEZ BARRADAS CAROLINA, “Riesgo de crédito en México: aplicación del modelo CreditMetrics”. http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/laex/garcia_s_m/capitulo2.pdfspa
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dc.relation.referencesGALICIA MARTHA, “Nuevos Enfoques de Riesgo de Crédito” Institución de Riesgo Financiero”. http://www. riesgofinanciero.com/071403RiesgoCredito.spa
dc.contributor.cvlacMacías Villalba, Gloria Inés [000290980]spa
dc.contributor.googlescholarMacías Villalba, Gloria Inés [XmXMLUAAAAJ]spa
dc.contributor.orcidMacías Villalba, Gloria Inés [0000-0001-5897-181X]spa
dc.contributor.researchgateMacías Villalba, Gloria Inés [Gloria-Macias-Villalba]spa
dc.subject.lembAnálisis financierospa
dc.subject.lembIngeniería financieraspa
dc.subject.lembGestión financieraspa
dc.subject.lembCapital de riesgospa
dc.subject.lembSistema financierospa
dc.subject.lembFinanciamiento de empresasspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.description.abstractenglishThe concern on the part of the financial system to effectively calculate credit risk led to the appearance and implementation of the CreditMetrics and CreditRisk models developed by Jp Morgan and Credit Suisse Financial Product respectively. The particularity and importance of the CreditRisk model is that this model directly contrasts with the CreditMetrics model in its objectives and theoretical foundations. While CreditMetrics seeks to estimate the value at risk (VaR) of a loan or portfolio, the CreditRisk model views margin risk as market risk, rather than credit risk. Due to the above, the objective of this work is to carry out an exploration of the aforementioned models, in order to measure credit risk and study it through application examples, examining its benefits and problems that arise in its development in each of these methods. risk measurement.spa
dc.subject.proposalDesviación estándarspa
dc.subject.proposalRiesgo crediticiospa
dc.subject.proposalMedición de riesgospa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.description.learningmodalityModalidad Presencialspa


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