dc.contributor.advisor | Macías Villalba, Gloria Inés | |
dc.contributor.author | Sánchez Durán, Johanna Patricia | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
dc.coverage.temporal | 2008 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-01-12T18:58:58Z | |
dc.date.available | 2023-01-12T18:58:58Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/18642 | |
dc.description.abstract | La preocupación por parte del sistema financiero por calcular eficazmente el riesgo crediticio, conllevó a la aparición e implementación de los modelos CreditMetrics y CreditRisk desarrollados por Jp Morgan y Credit Suisse Financial Product respectivamente. La particularidad e importancia del modelo CreditRisk es, que este modelo contrasta directamente con el modelo CreditMetrics en sus objetivos y fundamentos teóricos. Mientras que el CreditMetrics busca estimar el valor en riesgo (VaR) de un crédito o portafolio, el modelo CreditRisk ve el riesgo de margen como un riesgo de mercado, más que como un riesgo de crédito. Debido a lo anterior, el objetivo de este trabajo es realizar una exploración sobre los modelos mencionados, con fines de medir el riesgo de crédito y estudiarlo mediante ejemplos aplicativos, examinando sus beneficios y problemáticas que se presentan en su desarrollo en cada uno de estos métodos de medición de riesgo. | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. FUENTES NORMATIVAS DEL RIEGO DE CREDITO
2. CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS MODELOS CREDITMETRICS Y CREDITRISK
3. EJEMPLO VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE CREDITOS METODOLOGIA CREDITMETRICS
4. EJEMPLO VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE CREDITOS METOLOGIA CREDITRISK
5. ANALISIS DE LA APLICACIÓN DE LOS MODELOS UTILIZADOS PARA LA MEDICION DEL RIESGO CREDITICIO
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFIA | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.title | Exploración y medición del riesgo de crédito mediante los modelos Creditmetrics y Creditrisk | spa |
dc.title.translated | Exploration and measurement of credit risk using the Creditmetrics and Creditrisk models | spa |
dc.degree.name | Ingeniero financiero | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad Economía y Negocios | spa |
dc.publisher.program | Pregrado Ingeniería Financiera | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.subject.keywords | Financial engineering | spa |
dc.subject.keywords | Financial analysis | spa |
dc.subject.keywords | Financial managenment | spa |
dc.subject.keywords | Standard deviation | spa |
dc.subject.keywords | Credit risk | spa |
dc.subject.keywords | Risk measurement | spa |
dc.subject.keywords | Risk capital | spa |
dc.subject.keywords | Finance system | spa |
dc.subject.keywords | Business financing | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
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dc.relation.references | Circular Externa 022 de 2008 | spa |
dc.relation.references | Circular Externa 035 de 2008 | spa |
dc.relation.references | Circular Externa 036 de 2008 | spa |
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dc.contributor.cvlac | Macías Villalba, Gloria Inés [000290980] | spa |
dc.contributor.googlescholar | Macías Villalba, Gloria Inés [XmXMLUAAAAJ] | spa |
dc.contributor.orcid | Macías Villalba, Gloria Inés [0000-0001-5897-181X] | spa |
dc.contributor.researchgate | Macías Villalba, Gloria Inés [Gloria-Macias-Villalba] | spa |
dc.subject.lemb | Análisis financiero | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería financiera | spa |
dc.subject.lemb | Gestión financiera | spa |
dc.subject.lemb | Capital de riesgo | spa |
dc.subject.lemb | Sistema financiero | spa |
dc.subject.lemb | Financiamiento de empresas | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
dc.description.abstractenglish | The concern on the part of the financial system to effectively calculate credit risk led to the appearance and implementation of the CreditMetrics and CreditRisk models developed by Jp Morgan and Credit Suisse Financial Product respectively. The particularity and importance of the CreditRisk model is that this model directly contrasts with the CreditMetrics model in its objectives and theoretical foundations. While CreditMetrics seeks to estimate the value at risk (VaR) of a loan or portfolio, the CreditRisk model views margin risk as market risk, rather than credit risk. Due to the above, the objective of this work is to carry out an exploration of the aforementioned models, in order to measure credit risk and study it through application examples, examining its benefits and problems that arise in its development in each of these methods. risk measurement. | spa |
dc.subject.proposal | Desviación estándar | spa |
dc.subject.proposal | Riesgo crediticio | spa |
dc.subject.proposal | Medición de riesgo | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |