Exploración y medición del riesgo de crédito mediante los modelos Creditmetrics y Creditrisk

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2008Director / Asesor
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Resumen
La preocupación por parte del sistema financiero por calcular eficazmente el riesgo crediticio, conllevó a la aparición e implementación de los modelos CreditMetrics y CreditRisk desarrollados por Jp Morgan y Credit Suisse Financial Product respectivamente. La particularidad e importancia del modelo CreditRisk es, que este modelo contrasta directamente con el modelo CreditMetrics en sus objetivos y fundamentos teóricos. Mientras que el CreditMetrics busca estimar el valor en riesgo (VaR) de un crédito o portafolio, el modelo CreditRisk ve el riesgo de margen como un riesgo de mercado, más que como un riesgo de crédito. Debido a lo anterior, el objetivo de este trabajo es realizar una exploración sobre los modelos mencionados, con fines de medir el riesgo de crédito y estudiarlo mediante ejemplos aplicativos, examinando sus beneficios y problemáticas que se presentan en su desarrollo en cada uno de estos métodos de medición de riesgo.
Palabras clave
Análisis financiero; Ingeniería financiera; Gestión financiera; Capital de riesgo; Sistema financiero; Financiamiento de empresasKeywords
Financial engineering; Financial analysis; Financial managenment; Standard deviation; Credit risk; Risk measurement; Risk capital; Finance system; Business financingEnlace a este registro en el Repositorio Institucional UNAB
http://hdl.handle.net/20.500.12749/18642
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- Ingeniería Financiera [569]