Instrumento novedoso de predicción en Finanzas
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Fecha
2008-01Otros contribuidores
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Resumen
En este artículo describiremos una aplicación de las redes Neuronales a la predicción de la rentabilidad de algunas acciones que cotizan en la bolsa de valores de Colombia, usando una red multicapa con algoritmo de aprendizaje al
backpropagation, mostrando que esta red presenta un error de pronóstico menor al de otros métodos tradicionales tales como ARIMA y regresión múltiple.
Keywords
Stock market; Forecast tools; Stock exchange; Neural networks; Mathematical models; Algorithms; Cost effectivenessEnlace al recurso
Fuente del recurso
- Opciones : Revista del Programa de Ingeniería Financiera de la UNAB ; Volumen 02, Número 03 (Enero 2008); páginas 34-37
Enlace a este registro en el Repositorio Institucional UNAB
http://hdl.handle.net/20.500.12749/18148
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