Manual de riesgo de mercado

Méndez Villamizar, Daniel

dc.contributor.advisor	López Agudelo, Jaime
dc.contributor.author	Méndez Villamizar, Daniel
dc.coverage.spatial	Bucaramanga (Santander, Colombia)	spa
dc.coverage.temporal	2003	spa
dc.date.accessioned	2022-07-18T15:01:28Z
dc.date.available	2022-07-18T15:01:28Z
dc.date.issued	2003-08-11
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/20.500.12749/16963
dc.description.abstract	La presente investigación consiste en una recopilación de la teoría, las técnicas y procedimientos conocidos, que permiten la adecuada medición del riesgo de mercado para los diferentes tipos de activos financieros, en el entendido de que el proceso de medición de riesgo se divide en dos grandes pasos que son; la estimación de los insumos de cálculo tales como las volatilidades y correlaciones, y la aplicación de estos insumos de acuerdo a diferentes metodologías para obtener una cifra que resuma el tamaño del riesgo asumido.	spa
dc.description.tableofcontents	INTRODUCCIÓN Objetivos 1 EL RIESGO 2 FUNDAMENTO ESTADISTICO 3 PROCESO DE FORMACIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS ACCIONES 4 MODELO DE VALOR EN RIESGO 5 EL RIESGO EN EL MERCADO DE DINERO 6 EL RIESGO EN EL MERCADO DE PRODUCTOS DERIVADOS BIBLIOGRAFÍA	spa
dc.format.mimetype	application/pdf	spa
dc.language.iso	spa	spa
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/	*
dc.title	Manual de riesgo de mercado	spa
dc.title.translated	Market risk manual	spa
dc.degree.name	Ingeniero financiero	spa
dc.publisher.grantor	Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB	spa
dc.rights.local	Abierto (Texto Completo)	spa
dc.publisher.faculty	Facultad Ciencias Económicas, Administrativas y Contables	spa
dc.publisher.program	Pregrado Ingeniería Financiera	spa
dc.description.degreelevel	Pregrado	spa
dc.type.driver	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.local	Trabajo de Grado	spa
dc.type.coar	http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.subject.keywords	Financial engineering	spa
dc.subject.keywords	Financial analysis	spa
dc.subject.keywords	Financial managenment	spa
dc.subject.keywords	Risk	spa
dc.subject.keywords	Market	spa
dc.subject.keywords	Financial assets	spa
dc.subject.keywords	Supplies	spa
dc.subject.keywords	Market risk	spa
dc.subject.keywords	Economy	spa
dc.subject.keywords	Financial market	spa
dc.subject.keywords	Market stabilization	spa
dc.subject.keywords	Economic stability	spa
dc.identifier.instname	instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB	spa
dc.identifier.reponame	reponame:Repositorio Institucional UNAB	spa
dc.type.hasversion	info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/openAccess	spa
dc.relation.references	1. Jorion, Philippe. Value at risk: The new benchmark for controlling market risk. Irwin, 1997.	spa
dc.relation.references	2. Gujarati, Damodar N. Econometría. Ed. Mc Graw Hill. 1997	spa
dc.relation.references	3. Hull, John C., Options, Futures and other derivatives, Third edition, Ed. Prentice Hall.	spa
dc.relation.references	4. Hull, John C., Options, Futures and other derivatives, Fourth edition, Ed. Prentice Hall.	spa
dc.relation.references	5. De Lara, Alfonso. Medición y control de riesgos financieros. Ed. Limusa 2002	spa
dc.relation.references	6. Johnson, Christian A. Documento de trabajo No. 67. Banco Central de Chile.	spa
dc.relation.references	7. JP Morgan/Reuters, Riskmetrics Technical document, Fouth edition 1996	spa
dc.relation.references	8. V. N. Vera de Serio y H. R. Balacco. Dinámica no lineal en economía. Asociación argentina de economía política.	spa
dc.relation.references	9. J. Hull y A. White. Value at risk when daily changes are not normally distributed. Journal of derivatives, vol. 5 No. 3, spring 1998.	spa
dc.relation.references	10. P. Jorion. How informative are Value at risk disclosures. University of California. October 2002.	spa
dc.relation.references	11. C. A. Johnson. Medición del riesgo financiero.	spa
dc.relation.references	12. www.riskmetrics.com	spa
dc.relation.references	13. www.futuros.com	spa
dc.relation.references	14. www.investopedia.com	spa
dc.subject.lemb	Análisis financiero	spa
dc.subject.lemb	Riesgo de mercado	spa
dc.subject.lemb	Economía	spa
dc.subject.lemb	Mercado financiero	spa
dc.subject.lemb	Estabilización de mercado	spa
dc.subject.lemb	Estabilidad económica	spa
dc.identifier.repourl	repourl:https://repository.unab.edu.co	spa
dc.description.abstractenglish	The present investigation consists of a compilation of the known theory, techniques and procedures, which allow the adequate measurement of market risk for the different types of financial assets, in the understanding that the risk measurement process is divided into two large steps that are; the estimation of calculation inputs such as volatilities and correlations, and the application of these inputs according to different methodologies to obtain a figure that summarizes the size of the risk assumed.	spa
dc.subject.proposal	Riesgo	spa
dc.subject.proposal	Mercado	spa
dc.subject.proposal	Activos financieros	spa
dc.subject.proposal	Insumos	spa
dc.type.redcol	http://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.rights.creativecommons	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia	*
dc.type.coarversion	http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa	spa
dc.coverage.campus	UNAB Campus Bucaramanga	spa
dc.description.learningmodality	Modalidad Presencial	spa