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Modelo para pronosticar el precio del mercado eléctrico en Colombia por medio de transformada Wavelet

dc.contributor.authorArango Arango, Mónica Andrea
dc.contributor.authorRamírez, Yamile
dc.contributor.authorDíaz Contreras, Jhon Alexis
dc.coverage.spatialColombiaspa
dc.date.accessioned2022-03-30T15:59:45Z
dc.date.available2022-03-30T15:59:45Z
dc.date.issued2021-02
dc.identifier.issnISSN :16469895spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/16112
dc.description.abstractPara empresarios, académicos y reguladores, la previsión del precio de la energía eléctrica es creciente, ya que el comportamiento de la producción de bienes y servicios dependientes de dicho producto, se convierte en una variable fundamental en la toma de decisiones empresariales. Por tal motivo, esta investigación propone un método para pronosticar el precio de la energía eléctrica en el mercado colombiano, basado en la transformada Wavelet, contrastando el resultado con los modelos tradicionales ARIMA y GARCH. Encontrando que este último permite un mayor ajuste en el pronóstico de corto plazo, donde el comportamiento EGARCH (1,1), donde se identifica la tendencia alcista en los precios, genera una sobrerreacción o efecto que excede su volatilidad.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isoengeng
dc.relation.urihttp://www.risti.xyz/index.php?lang=ptspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.sourceRISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologías de Informacao; Número E41 (2021); páginas 448-461spa
dc.titleModelo para pronosticar el precio del mercado eléctrico en Colombia por medio de transformada Waveletspa
dc.title.translatedModel to forecast the price of the electricity market in Colombia by means of Wavelet transformeng
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.publisher.facultyFacultad Economía y Negociosspa
dc.publisher.programPregrado Economíaspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/articlespa
dc.type.localArtículospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501
dc.subject.keywordsEconometric modelsspa
dc.subject.keywordsElectricity price forecastspa
dc.subject.keywordsWavelet transformedspa
dc.subject.keywordsEconomic analysisspa
dc.subject.keywordsEconomic modelsspa
dc.subject.keywordsEnergy pricesspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
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dc.contributor.cvlacArango Arango, Mónica Andrea [0000197440]spa
dc.contributor.cvlacDíaz Contreras, Jhon Alexis [0000788031]spa
dc.contributor.googlescholarArango Arango, Mónica Andrea [es&oi=ao]spa
dc.contributor.googlescholarDíaz Contreras, Jhon Alexis [es&oi=ao]spa
dc.contributor.orcidArango Arango, Mónica Andrea [0000-0002-4051-8627]spa
dc.contributor.orcidDíaz Contreras, Jhon Alexis [0000-0002-6983-181X]spa
dc.contributor.orcidRamírez, Yamilespa
dc.contributor.scopusArango Arango, Mónica Andrea [Arango Arango, Mónica Andrea]spa
dc.contributor.scopusRamírez, Yamile [57215503743]spa
dc.contributor.researchgateArango Arango, Mónica Andrea [Monica-Andrea-Arango-Arango-2202594431]spa
dc.contributor.researchgateDíaz Contreras, Jhon Alexis [Jhon-Diaz-Contreras-2]spa
dc.subject.lembAnálisis económicospa
dc.subject.lembModelos económicosspa
dc.subject.lembPrecios de la energíaspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.description.abstractenglishFor businessmen, academics and regulators, forecasting the price of electric energy is increasing, since the behavior of the production of goods and services dependent on said product, becoming a fundamental variable in corporate decision making. For this reason, this research proposes a method to forecast the price of electricity in the Colombian market, based on the Wavelet transform, contrasting the result with the traditional ARIMA and GARCH models. Finding that the latter allows a greater adjustment in the short-term forecast, where the EGARCH (1,1) behavior, where the upward trend in prices is identified, generates an overreaction or effect exceeding its volatility.spa
dc.subject.proposalModelos econométricosspa
dc.subject.proposalElectricidad precio pronósticospa
dc.subject.proposalOndícula transformadospa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/ART
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.contributor.researchgroupGrupo de Investigación en Dinámicas Sectorialesspa
dc.contributor.apolounabDíaz Contreras, Jhon Alexis [jhon-alexis-díaz-contreras]
dc.contributor.linkedinDíaz Contreras, Jhon Alexis [jhon-jairo-serrano-diaz-646861207]


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