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Diseñar coberturas para riesgo de mercado por el tipo de cambio de una empresa transportadora y comercializadora de materias primas
dc.contributor.advisor | Macías Villalba, Gloria Inés | |
dc.contributor.author | Calderón, José Francisco | |
dc.contributor.author | Trillos, Juan Felipe | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
dc.coverage.temporal | 2013 | spa |
dc.date.accessioned | 2022-03-24T20:25:05Z | |
dc.date.available | 2022-03-24T20:25:05Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/16036 | |
dc.description.abstract | Se presenta y contextualiza la Holding OPL en su funcionamiento y se identifica el riesgo al cual está expuesta en sus operaciones de importación de materia prima y se enfoca en estas importaciones por tipo, cantidad y procedencia, como también se contextualiza los costos y sobre costos de las facturas originados por esa operación. Se estudian los comportamientos de los pagos y los precios de las facturas, también el de las diferentes cotizaciones de la divisa para escoger la más adecuada para su posterior utilización, mediante estudios estadísticos apoyados en software especializados como SPSS y de volatilidades calculadas por varias y diferentes metodologías. Se compara el entorno del país con respecto a los mercados de derivados de otros países latinoamericanos como Brasil y México y su respectiva evolución, y se investiga en literatura especializada las características para que exista un mercado exitoso de derivados, así como también cómo funciona el sistema cambiario, quienes y como intervienen y de qué manera afecta a los empresarios del país. Se proceden a definir conceptos para la posterior recomendación de la solución y las diferentes alternativas que se pueden utilizar en el país y de cuales de esas es la más óptima para OPL y se dan las mediciones de las posibles pérdidas que pueden tener en un periodo determinado utilizando la metodología del VaR como también se presentan los cálculos según los autores del presente proyecto de cómo, cuanto, con que instrumento se debería cubrir la empresa OPL de su riesgo y se plantean escenarios de los diferentes comportamientos que podría tener en un futuro la solución planteada por los autores en la empresa. | spa |
dc.description.tableofcontents | Índice tablas y gráficos 6 INTRODUCCION 8 JUSTIFICACION 9 OBJETIVO GENERAL 10 OBJETIVOS ESPECIFICOS 10 CONTEXTUALIZACION DE LA EMPRESA OBJETIVO 11 IDENTIFICACION DEL RIESGO 17 SISTEMA CAMBIARIO 28 • Tasa de cambio fija 28 • Tasa de cambio flotante 29 Como afecta el tipo de cambio nuestro país. 30 Beneficiados con la revaluación: 32 Perjudicados por la revaluación 32 Política cambiaria en Colombia: 33 Instrumentos de intervención cambiaria: 34 Consistencia entre la política cambiaria y monetaria 34 Análisis de la TRM, Tipo de cambio, cotización ASK y el Spread. 36 ANALISIS ESTADISTICO TRM 36 ANALISIS ESTADISTICO DEL TIPO DE CAMBIO COP/USD 43 ANALISIS ESTADISTICO COTIZACION ASK 48 ANALISIS ESTADISTICO DEL SPREAD 53 ANALISIS DE VOLATILIDADES DE LOS TIPOS DE COTIZACION DE LA DIVISA 55 Conclusiones del análisis estadístico 58 ¿QUE CARACTERISTICAS O REQUISITOS DEBE TENER UN ACTIVO PARA QUE SEA CONSIDERADO COMO SUBYACENTE DE UN PRODUCTO DERIVADO? 59 Antecedentes y experiencias en otros países Latinoamericanos 61 COBERTURA PROPUESTA PARA LA EMPRESA OBJETIVO 65 Contextualización de los instrumentos derivados 65 FORWARDS: 67 FUTUROS: 68 OPCIONES: 71 SWAPS: 74 ¿QUE ESTA HACIENDO LA EMPRESA? 74 VAR 82 COBERTURA 85 CONCLUSIONES 90 | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.title | Diseñar coberturas para riesgo de mercado por el tipo de cambio de una empresa transportadora y comercializadora de materias primas | spa |
dc.title.translated | Design coverage for market risk due to the exchange rate of a company that transports and markets raw materials | spa |
dc.degree.name | Ingeniero financiero | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad Economía y Negocios | spa |
dc.publisher.program | Pregrado Ingeniería Financiera | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.subject.keywords | Financial engineering | spa |
dc.subject.keywords | Financial analysis | spa |
dc.subject.keywords | Financial managenment | spa |
dc.subject.keywords | Transport companies | spa |
dc.subject.keywords | Raw materials | spa |
dc.subject.keywords | Risk coverage | spa |
dc.subject.keywords | Market | spa |
dc.subject.keywords | Imports | spa |
dc.subject.keywords | Foreign exchange | spa |
dc.subject.keywords | International financial market | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.relation.references | (s.f.). Recuperado el 22 de abril de 2013, de http://www.ub.edu/aplica_infor/spss/cap2-3.htm | spa |
dc.relation.references | • Chesney, Trillo, Marois, Wojakowski. (2001). El manejo del riesgo Cambiaro. mexico DF: Limusa. | spa |
dc.relation.references | • Externa Circular Reglamentaria Externa DODM-146 del 21 de septiembre de 2004 “Asunto 8: Metodología de cálculo’ de la tasa de cambio representativa del mercado” | spa |
dc.relation.references | • Apuntes de clase Administración del Riesgo – Prof. : Gloria Macías Organización OPL | spa |
dc.relation.references | • [citado en 10 de marzo de 2013] www.oplcarga.com/media/Diapositiva1.JPG <http://www.oplcarga.com/media/Diapositiva1.JPG> | spa |
dc.relation.references | • [citado en 10 de marzo de 2013] www.oplcarga.com/nosotros.php?seccion=2 <http://www.oplcarga.com/nosotros.php?seccion=2> | spa |
dc.relation.references | • [citado en 19 de marzo de 2013] www.banrep.org/series-estadisticas/see_tas_inter_exter_prime.htm <http://www.banrep.org/series-estadisticas/see_tas_inter_exter_prime.htm> | spa |
dc.relation.references | • [citado en 20 de marzo de 2013] www.banrep.gov.co/politica_cambiaria/ <http://www.banrep.gov.co/politica_cambiaria/> | spa |
dc.relation.references | Grupo Aval • [citado en 05 de mayo de 2013] https://www.grupoaval.com/portales/jsp/historicoindicadores.jsp | spa |
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dc.relation.references | BVC • [citado en 25 de abril de 2013] <http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/descripciongeneral/Derivados/Futuro_TRM> | spa |
dc.relation.references | Valores Bancolombia • [citado en 25 de abril de 2013] <http://www.valoresbancolombia.com/cs/Satellite?c=Page&cid=1266349330939&pagename=ValoresBancolombia%2FVB_TemplateMenuDerecho> | spa |
dc.relation.references | Invertir en bolsa, • [citado en 28 de abril de 2013] <http://www.invertirenbolsa.info/articulo_derivados_futuros_definicion_funcionamiento.htm> | spa |
dc.contributor.cvlac | Macías Villalba, Gloria Inés [0000290980] | spa |
dc.contributor.googlescholar | Macías Villalba, Gloria Inés [_XmXMLUAAAAJ] | spa |
dc.contributor.orcid | Macías Villalba, Gloria Inés [0000-0001-5897-181X] | spa |
dc.contributor.researchgate | Macías Villalba, Gloria Inés [Gloria-Macias-Villalba] | spa |
dc.subject.lemb | Análisis financiero | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería financiera | spa |
dc.subject.lemb | Gestión financiera | spa |
dc.subject.lemb | Importaciones | spa |
dc.subject.lemb | Cambio exterior | spa |
dc.subject.lemb | Mercado financiero internacional | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
dc.description.abstractenglish | We introduce and contextualize OPL Holding operations and identify the risk to which it is exposed by importing raw materials and focus on these imported goods by type, quantity and origin, also contextualizing costs and costs bills originated by that operation. We study the behavior of payments and invoice price and different Forex quotes in order to choose the most suitable for further use. All these trough statistical studies using specialized software programs like SPSS and volatilities calculated by several different methods. We compare the country environment to the derivative markets from other Latin American countries such as Brazil and Mexico and their respective evolution, and search in specialized literature what is needed to have a successful derivatives market, how the exchange system works, who and how are they involved and how it affects business within the country. We then proceed to define concepts for a subsequent answer recommendation and the various alternatives that can be used in the country and which of these is the most optimal for OPL and we give measures that should be taken for any losses they may have in a given period using VaR method. At the same time we show the calculations from the authors of this project on how, how much, and with which instrument should OPL company be protected and show possible risk scenarios that may arise in the future by choosing the solution given by the authors in the company. | spa |
dc.subject.proposal | Empresas transportadoras | spa |
dc.subject.proposal | Materias primas | spa |
dc.subject.proposal | Cobertura de riesgos | spa |
dc.subject.proposal | Mercado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |
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Ingeniería Financiera [547]