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Evaluación de la estrategia “Simple Pairs Trading” en el Mercado Accionario Colombiano [Entre 2010 y 2015]

dc.contributor.authorVesga Bermejo, Cristhian Andrés
dc.coverage.spatialColombiaspa
dc.coverage.temporal2010-2015spa
dc.date.accessioned2022-03-16T13:12:38Z
dc.date.available2022-03-16T13:12:38Z
dc.date.issued2016-05-20
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/15914
dc.description.abstractEl pairs trading ha sido una de las más importante y revolucionarias estrategias sobre arbitraje en los mercados financieros, fruto de la aplicación de la combinación del modelamiento matemático y el uso de nuevas tecnologías que hacen posible la evaluación de dichos modelos. En este proyecto se hace el esfuerzo de evaluar una estrategia simple de pares en el Mercado Accionario de Colombia, aplicando conceptos de series de tiempo, cointegración, análisis de reversión a la media e ineficiencias en los mercados financieros. Los resultados son, podría decirse, prometedores porque se encontró que si existen pares cointegrados, i.e., pares de acciones que tienden a moverse juntos, existen también ineficiencias y aún más importante, es posible obtener rentabilidades positivas.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.titleEvaluación de la estrategia “Simple Pairs Trading” en el Mercado Accionario Colombiano [Entre 2010 y 2015]spa
dc.title.translatedEvaluation of the “Simple Pairs” strategy Trading” in the Stock Market Colombian [Between 2010 and 2015]spa
dc.degree.nameEconomistaspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.publisher.facultyFacultad Economía y Negociosspa
dc.publisher.programPregrado Economíaspa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.localTrabajo de Gradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.subject.keywordsEconomicsspa
dc.subject.keywordsEconomic developmentspa
dc.subject.keywordsStatistical arbitragespa
dc.subject.keywordsCointegrationspa
dc.subject.keywordsInefficienciesspa
dc.subject.keywordsTrading strategyspa
dc.subject.keywordsMarket neutralspa
dc.subject.keywordsStock marketspa
dc.subject.keywordsActionsspa
dc.subject.keywordsStock Exchangespa
dc.subject.keywordsSecuritiesspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
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dc.contributor.cvlacVesga Bermejo, Cristhian Andrés [0001474650]spa
dc.contributor.orcidVesga Bermejo, Cristhian Andrés [0000-0002-9824-3582]spa
dc.contributor.scopusVesga Bermejo, Cristhian Andrés [57196417875]spa
dc.contributor.researchgateVesga Bermejo, Cristhian Andrés [Cristhian_Vesga_Bermejo]spa
dc.subject.lembEconomíaspa
dc.subject.lembDesarrollo económicospa
dc.subject.lembMercado de valoresspa
dc.subject.lembAccionesspa
dc.subject.lembBolsa de valoresspa
dc.subject.lembTítulos valoresspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.description.abstractenglishPairs trading has been one of the most important and revolucionary strategies related to arbi trage in financial markets, it’s the result of combined applications of mathematical modelling and the new technological advances that allow the testing of this kind of models. This project attempts to designe and test a “Simple Pairs Trading Strategy” in the Colombian Stock Mar ket applying a mix of concepts such as time series, co-integration, mean reverting process and inefficiencies in the financial markets. The results are, it could be said, promising because it was found that there exist co-integrated pairs, i.e., pairs that tend to move toguether, there also exist inefficiencies and the most important of all, it is possible to get positive returns.spa
dc.subject.proposalArbitraje estadísticospa
dc.subject.proposalCointegraciónspa
dc.subject.proposalIneficienciasspa
dc.subject.proposalEstrategia de tradingspa
dc.subject.proposalMercado neutralspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.description.learningmodalityModalidad Presencialspa


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Nombre:
2016_Tesis_Cristhian_Andrés_Ve ...
Tamaño:
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Descripción:
Tesis
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