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Medición del riesgo de liquidez : Una aproximación teórica y práctica

dc.contributor.authorMacías Villalba, Gloria Inés
dc.contributor.authorParra Hormiga, Sergio Andrés
dc.contributor.authorGarcía Pulgarín, Julián David
dc.contributor.authorGalvis Padilla, Luis Fernando
dc.contributor.authorMartínez Jaimes, Claudia Juliana
dc.contributor.authorRueda Guerrero, Ramiro José
dc.contributor.authorRubio Rondón, Johann David
dc.contributor.editorGómez Rey, Nicolás
dc.date.accessioned2021-12-31T15:48:35Z
dc.date.available2021-12-31T15:48:35Z
dc.date.issued2021-12
dc.identifier.isbn978-958-53876-0-7spa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/15211
dc.description.abstractLas empresas se enfrentan a diferentes situaciones de riesgo, entendido como la posibilidad de sufrir una pérdida o daño a un activo. El riesgo es inevitable si hace parte fundamental de la toma de decisiones sobre la actividad principal de la empresa; de ahí que hay riesgos inherentes que se deben gestionar para disminuir el impacto o la posible pérdida, y según el tipo de actividad que desarrolle la empresa o negocio. La palabra riesgo tiene sus raíces en el latín risicare o resecare, que significa atreverse y en el griego rizha (riza) que supone navegar por un acantilado para alcanzar la costa. Entonces, atreverse a hacer esa travesía suena a una actividad demasiado peligrosa, en la cual estarían involucradas ambas definiciones, dar un paso adelante para enfrentarse a una situación llena de inseguridad y soportar sus contingencias en busca de un objetivo.spa
dc.description.tableofcontentsPARTE I: FUNDAMENTOS PARA LA MEDICIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ Capítulo 1: Generalidades del riesgo de liquidez 5 1. Teoría del riesgo 2. Tipologías de riesgos 3. El riesgo de liquidez y los demás riesgos financieros 4. Riesgo e incertidumbre 5. Proceso de gestión del riesgo 6. Definiciones del riesgo de liquidez (liquidez de fondeo, liquidez de ac- tivos) 7. Características de la liquidez 8. Fuentes de liquidez 9. Efectos de la liquidez 10. Función de la gestión del riesgo de liquidez Capítulo 2: Fundamentos de información financiera para la liquidez 42 1. Estados financieros 2. Proyecciones financieras 3. Indicadores financieros Capítulo 3: Fundamentos en estadística y econometría 82 1. Fundamentos de probabilidad 2. Fundamentos de estadística descriptiva 3. Simulación de Montecarlo 4. Series de tiempo 5. Modelos de pronóstico PARTE II: MODELOS DE MEDICIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ Capítulo 4: Normativa y medición estándar del riesgo de liquidez 154 1. Marco internacional para la medición, normalización y seguimiento del riesgo de liquidez - Basilea III 2. Gestión del riesgo de liquidez - Sistema de la Reserva Federal de Esta- dos Unidos (FED) 3. El enfoque de la Autoridad de Regulación Prudencial del Reino Unido (PRA) a la supervisión de los riesgos de liquidez y de financiación 4. Reglas relativas al Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez - SARL (SFC) 5. Gestión y administración del riesgo de liquidez (SES) Capítulo 5: Indicadores de riesgo de liquidez endógena 248 1. Riesgo de liquidez 2. Riesgo de liquidez de activos 3. Tipos de riesgo de liquidez de activos (liquidez endógena, liquidez exó- gena) 4. Variables que afectan la liquidez endógena 5. Análisis estadístico de las variables de liquidez endógena 6. Indicadores de riesgo de liquidez endógena a. Índice de bursatilidad accionaria b. Índice de liquidez (basado en el # de operaciones) c. Ratio de acidez propuesto Capítulo 6: Riesgo de liquidez de activos: una visión desde el mercado colombiano 311 1. Riesgo de liquidez a. Fuentes de riesgo de liquidez de activos b. Tipos de liquidez de activos (endógena y exógena) c. Efectos del riesgo de liquidez de activos 2. Medición de la liquidez de activos en el mercado accionario en Colom- bia a. Principales medidas de liquidez de activos en el mercado b. Datos c. Niveles de liquidez del mercado d. Conclusiones y perspectivas Capítulo 7: Valor en riesgo ajustado por liquidez exógena 339 Enfoque teórico del riesgo de liquidez de mercado 1. Riesgo de mercado y riesgo de liquidez 2. Riesgo de liquidez de mercado 3. Modelo value at risk (VaR) 4. VaR ajustado por liquidez 5. Método de Bangia L-VaR 6. Ajuste por liquidez para portafolios 7. Backtesting y prueba de Kupiec Enfoque práctico del riesgo de liquidez de mercado 8. Datos y metodología 9. Análisis estadístico de los datos 10. Cálculo de valor en riesgo con diferentes metodologías 11. VaR ajustado por liquidez para acciones individuales 12. VaR ajustado por liquidez para portafolio 13. Evaluación de desempeño con backtesting Capítulo 8: Medición del riesgo de liquidez de fondeo 385 1. Definición del riesgo de liquidez de fondeo 2. Características de la liquidez de fondeo 3. Fuentes del riesgo de liquidez de fondeo 4. Efectos del riesgo de liquidez de fondeo 5. Herramientas para medir el riesgo de liquidez de fondeo a. Indicadores financieros b. Flujos de efectivo (análisis de escenarios estáticos, análisis de es- cenarios dinámicos: CFaR)spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherPublicaciones UNABspa
dc.relation.ispartofseriesMedición del riesgo de liquidez ; Volumen 1 - Número 1spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.subjectLínea riesgospa
dc.subjectUtilidadesspa
dc.subjectRentabilidadspa
dc.subjectRiesgospa
dc.subjectOperativospa
dc.subjectLiquidezspa
dc.subjectModelo económicospa
dc.subjectInformación financieraspa
dc.subjectEstadísticaspa
dc.subjectEconometríaspa
dc.titleMedición del riesgo de liquidez : Una aproximación teórica y prácticaspa
dc.title.alternativeMeasurement of liquidity risk: A theoretical and practical approachspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.publisher.facultyFacultad Ingenieríaspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/book
dc.type.localLibrospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2f33
dc.subject.keywordsUtilitiesspa
dc.subject.keywordsCost effectivenessspa
dc.subject.keywordsRiskspa
dc.subject.keywordsOperativespa
dc.subject.keywordsLiquidityspa
dc.subject.keywordsModelspa
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dc.subject.keywordsSpeculationspa
dc.subject.keywordsResearch proposalspa
dc.subject.keywordsHotbeds of researchspa
dc.subject.keywordsFinancial informationspa
dc.subject.keywordsEconometricsspa
dc.subject.keywordsStatisticsspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
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dc.contributor.cvlacMacías Villalba, Gloria Inés [0000290980]spa
dc.contributor.cvlacParra Hormiga, Sergio Andrés [0001504626]spa
dc.contributor.googlescholarMacías Villalba, Gloria Inés [_XmXMLUAAAAJ]spa
dc.contributor.orcidMacías Villalba, Gloria Inés [0000-0001-5897-181X]spa
dc.contributor.orcidParra Hormiga, Sergio Andrés [0000-0002-8668-0347]spa
dc.contributor.researchgateMacías Villalba, Gloria Inés [Gloria-Macias-Villalba]spa
dc.subject.lembCoberturaspa
dc.subject.lembEspeculaciónspa
dc.subject.lembLínea riesgospa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.description.abstractenglishCompanies face different risk situations, understood as the possibility of suffering a loss or damage to an asset. Risk is unavoidable if it is a fundamental part of decision-making about the main activity of the company; Hence, there are inherent risks that must be managed to reduce the impact or possible loss, and depending on the type of activity carried out by the company or business. The word risk has its roots in the Latin risicare or resecare, which means to dare, and in the Greek rizha (riza) which means navigating a cliff to reach the coast. Then, daring to make that journey sounds like an activity that is too dangerous, in which both definitions would be involved, taking a step forward to face a situation full of insecurity and endure its contingencies in search of a goal.spa
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.29375/9789585387607
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/CBook
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*


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2021 Medicion del riesgo.pdf
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