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Medición de pérdidas esperadas y no esperadas para el riesgo de precio del petróleo en Colombia

dc.contributor.advisorMacías Villalba, Gloria Inés
dc.contributor.authorAyala Rincón, Claudia María
dc.contributor.authorFigueroa Cárdenas, Yesica Caterine
dc.coverage.spatialSan Gil (Santander, Colombia)spa
dc.coverage.temporal2015spa
dc.date.accessioned2021-10-20T15:36:25Z
dc.date.available2021-10-20T15:36:25Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/14738
dc.description.abstractLa economía colombiana se ha visto afectada por la caída del precio del petróleo, siendo éste sector de gran importancia en el desarrollo del país. No se conocen estudios realizados que permitan determinar los impactos que esto genera en las empresas que operan en Colombia. Ante esta necesidad se considera la medición de las pérdidas esperadas y no esperadas del sector petrolero en Colombia. El análisis del sector petrolero da una idea de su importancia en la economía del país y de su solidez, con el VaR se obtiene la estimación de la pérdida máxima con un nivel de confianza del 95%, usando el método de valoración Montecarlo; el CVaR permite obtener las pérdidas no esperadas y finalmente se hace la evaluación del modelo por medio del Backtesting. Este artículo da a conocer el trabajo de grado desarrollado por estudiantes de Ingeniería Financiera y los resultados obtenidos de su desarrollo, los cuales contribuyen a las mediciones del riesgo en el sector y las empresas que lo componen.spa
dc.description.sponsorshipFundación Universitaria San Gil UNISANGILspa
dc.description.tableofcontentsINTRODUCCIÓN 9 1 MEDICIÓN DE PÉRDIDAS ESPERADAS Y NO ESPERADAS PARA EL RIESGO DE PRECIO DEL PETRÓLEO EN COLOMBIA. 11 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 11 2 ANÁLISIS EL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL SECTOR PETROLERO EN COLOMBIA Y LAS EMPRESAS QUE LO CONFORMAN 13 2.1 HISTORIA DEL SECTOR PETROLERO EN COLOMBIA 13 2.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB). 16 2.3 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE HIDROCARBUROS Y DERIVADOS. 26 2.4 SOBRE LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO Y LAS TASAS DE CAMBIO 27 2.5 RELACIÓN DEL PRECIO DEL DÓLAR Y DEL PETRÓLEO. 29 2.6 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTO – IED 30 2.7 PETROLERAS CON MAYOR PRODUCCIÓN EN COLOMBIA 32 2.8 ANÁLISIS MICROECONÓMICO 37 2.8.1 ANÁLISIS BALANCE GENERAL. 37 2.8.2 ANÁLISIS ESTADO DE RESULTADOS 39 2.8.3 ANÁLISIS DE LOS INDICADORES FINANCIEROS 42 3 CALCULAR LO VOLATILIDAD CON MODELO ARCH – GARCH PARA DOS PERIODOS DE ANÁLISIS. 44 3.1 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DE DISPERSIÓN: 45 3.2 MEDIDAS DE FORMA 46 3.3 PRUEBA DE NORMALIDAD 47 3.4 ANÁLISIS K-S. 47 3.5 MEDIDAS DE POSICIÓN: CUARTILES Y PERCENTILES 50 3.6 MODELO ARCH-GARCH 53 3.7 VOLATILIDADES CALCULADAS EN EXCEL 58 4. PÉRDIDAS ESPERADAS CON MÉTODO VAR PARA LOS DOS PERIODOS DE ANÁLISIS 60 5 PÉRDIDAS NO ESPERADAS CON MÉTODO CVAR PARA LOS DOS PERIODOS DE ANÁLISIS 65 6 PRUEBAS BACK-TESTING PARA EVALUAR MODELOS 69 6.1 BACKTESTING SERIE 1 70 6.2 BACKTESTING SERIE 2 72 7 CONCLUSIONES FINALES 79 INFOGRAFIA 81 BIBLIOGRAFÍA 82spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.titleMedición de pérdidas esperadas y no esperadas para el riesgo de precio del petróleo en Colombiaspa
dc.title.translatedMeasurement of expected and unexpected losses for oil price risk in Colombiaspa
dc.degree.nameIngeniero financierospa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.publisher.facultyFacultad Economía y Negociosspa
dc.publisher.programPregrado Ingeniería Financieraspa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.localTrabajo de Gradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.subject.keywordsFinancial engineeringspa
dc.subject.keywordsFinancial analysisspa
dc.subject.keywordsFinancial managenmentspa
dc.subject.keywordsMarket riskspa
dc.subject.keywordsExpected lossesspa
dc.subject.keywordsUnexpected lossesspa
dc.subject.keywordsVolatilityspa
dc.subject.keywordsValue at riskspa
dc.subject.keywordsInvestigationspa
dc.subject.keywordsOil marketsspa
dc.subject.keywordsConsumptionspa
dc.subject.keywordsPricesspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.relation.referencesCALDERON GAMA, Hector Raul – Zermeño, Salvador – Mojica Sergio V. Lecturas Básicas de Metodología de la Investigaciónspa
dc.relation.referencesHARO - Alfonso de Lara - Medición y control de riesgos financieros - Editorial Limusa - 2005.spa
dc.relation.referencesHERNANDEZ SAMPIERI - Roberto y otros - Metodología de la Investigación - Editorial Mc Graw Hillspa
dc.relation.referencesBERNAL - Cesar Augusto - . Metodología de la Investigación - Editorial Prentice Hallspa
dc.relation.referencesHERNANDEZ SAMPIERI – Roberto - Fundamentos de Metodología de la Investigaciónspa
dc.relation.referencesMEDICIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE CRÉDITO - Edward I Altman, Maria De Lourdes De La Fuente, Alan Elizondo - Editorial Limusa - 2004spa
dc.relation.referencesValores del pibspa
dc.contributor.cvlacMacías Villalba, Gloria Inés [0000290980]spa
dc.contributor.googlescholarMacías Villalba, Gloria Inés [_XmXMLUAAAAJ]spa
dc.contributor.orcidMacías Villalba, Gloria Inés [0000-0001-5897-181X]spa
dc.contributor.researchgateMacías Villalba, Gloria Inés [Gloria-Macias-Villalba]spa
dc.subject.lembAnálisis financierospa
dc.subject.lembIngeniería financieraspa
dc.subject.lembInvestigaciónspa
dc.subject.lembGestión financieraspa
dc.subject.lembMercados petrolerosspa
dc.subject.lembConsumospa
dc.subject.lembPreciosspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.description.abstractenglishThe Colombian economy has been affected by the fall in the price of oil, this sector being of great importance in the development of the country. There are no known studies that have been carried out to determine the impacts that this generates on companies operating in Colombia. Given this need, the measurement of expected and unexpected losses of the oil sector in Colombia is considered. The analysis of the oil sector gives an idea of ​​its importance in the economy of the country and its solidity, with the VaR the estimate of the maximum loss is obtained with a confidence level of 95%, using the Montecarlo valuation method; CVaR allows to obtain unexpected losses and finally the model is evaluated through Backtesting. This article presents the degree work developed by Financial Engineering students and the results obtained from its development, which contribute to the risk measurements in the sector and the companies that comprise it.spa
dc.subject.proposalRiesgo de mercadospa
dc.subject.proposalPerdidas esperadasspa
dc.subject.proposalPerdidas no esperadasspa
dc.subject.proposalVolatilidadspa
dc.subject.proposalValor en riesgospa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.description.learningmodalityModalidad Presencialspa


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