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Estimar el Var en un portafolio de acciones colombianas que coticen en el COLCAP, a través de un modelo financiero en excel con Visual Basic for Application

dc.contributor.advisorParra Hormiga, Sergio Andrés
dc.contributor.authorGuatibonza Gómez, Karenth Yucelly
dc.contributor.authorMeza Meza, Emma Julieth
dc.coverage.spatialSan Gil (Santander, Colombia)spa
dc.coverage.temporal2016spa
dc.date.accessioned2021-10-19T15:05:08Z
dc.date.available2021-10-19T15:05:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/14719
dc.description.abstractEste proyecto tiene como finalidad estudiar y analizar el portafolio de acciones que conforman la Canasta del COLCAP vigente para el I trimestre de 2016 y determinar el nivel de riesgo que tiene este portafolio para un inversionista, todo basado en el método de estructuración para portafolios de acciones de MARKOWITZ, así como también el análisis del VaR y pruebas de desempeño Backtesting; a través de un modelo financiero en Excel con visual basic for application.spa
dc.description.sponsorshipFundación Universitaria San Gil UNISANGILspa
dc.description.tableofcontentsTabla de Contenido Estimar el VaR en un portafolio de acciones colombianas que coticen en el COLCAP, a través de un modelo financiero en excel con visual basic for application. vii Objetivos ix Objetivo General ix Objetivos Específicos ix Inversiones: Contexto 1 Perfil del inversionista. 1 Mercado de Valores en Colombia. 3 COLCAP. 4 Estudio de la Canasta del COLCAP vigente para el I trimestre 2016. 8 1. Análisis Técnico y Fundamental 10 1.1. Análisis Técnico 10 1.2. Análisis Fundamental 16 1.2.1. Estados Financieros 17 1.2.2. Indicadores Fundamentales 20 2. Estructuración de Portafolios en Acciones. 28 2.1. Dominancia de Activos 29 2.2. Frontera Eficiente 31 2.3. Modelo de Gestión de Carteras de Markowitz 34 2.4. Teoría CAPM 35 2.5. Portafolio Óptimo 37 3. Valor en Riesgo 40 3.1. Calculo del VaR individual para las acciones pertenecientes al I Trimestre de la Canasta del COLCAP 2016. 41 3.2. Calculo del VaR de portafolios para las acciones pertenecientes al I Trimestre de la Canasta del COLCAP 2016 45 4. Pruebas de desempeño Backtesting 48 Conclusiones 52 Lista de Referencias 53spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.titleEstimar el Var en un portafolio de acciones colombianas que coticen en el COLCAP, a través de un modelo financiero en excel con Visual Basic for Applicationspa
dc.title.translatedEstimate the Var in a portfolio of Colombian stocks listed on COLCAP, through a financial model in excel with Visual Basic for Applicationspa
dc.degree.nameIngeniero financierospa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.publisher.facultyFacultad Economía y Negociosspa
dc.publisher.programPregrado Ingeniería Financieraspa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.localTrabajo de Gradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.subject.keywordsFinancial engineeringspa
dc.subject.keywordsFinancial analysisspa
dc.subject.keywordsFinancial managenmentspa
dc.subject.keywordsInvestmentspa
dc.subject.keywordsBriefcasespa
dc.subject.keywordsValue at Riskspa
dc.subject.keywordsCOLCAPspa
dc.subject.keywordsFinancial statementsspa
dc.subject.keywordsInvestigationspa
dc.subject.keywordsSecuritiesspa
dc.subject.keywordsActionsspa
dc.subject.keywordsInvestment portfoliospa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
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dc.contributor.cvlacParra Hormiga, Sergio Andrés [0001504626]spa
dc.contributor.orcidParra Hormiga, Sergio Andrés [0000-0002-8668-0347]spa
dc.subject.lembAnálisis financierospa
dc.subject.lembInvestigaciónspa
dc.subject.lembIngeniería financieraspa
dc.subject.lembGestión financieraspa
dc.subject.lembTítulos valoresspa
dc.subject.lembAccionesspa
dc.subject.lembPortafolio de inversiónspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.description.abstractenglishThe purpose of this project is to study and analyze portfolio of actions that made up the COLPAC basket during the first quarter in 2016. In addition, to determine the level of risk of this portfolio for an investor, all based on a structuring method for MARKOWITZ stocks portfolios, as well as the VaR analysis and the back-testing performance; through a financial model in Excel with Visual Basic for application.spa
dc.subject.proposalInversiónspa
dc.subject.proposalPortafoliosspa
dc.subject.proposalValor en Riesgospa
dc.subject.proposalCOLCAPspa
dc.subject.proposalEstados financierosspa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.description.learningmodalityModalidad Presencialspa


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