Mostrar el registro sencillo del ítem

Modelo de medición de riesgo operativo con la teoría de valor extremo para entidades financieras

dc.contributor.advisorMacías Villalba, Gloria Inés
dc.contributor.authorHernández Macías, Diego Andrés
dc.contributor.authorGallo Romero, Jessica Paola
dc.coverage.spatialSan Gil (Santander, Colombia)spa
dc.coverage.temporal2016spa
dc.date.accessioned2021-10-13T19:22:17Z
dc.date.available2021-10-13T19:22:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/14662
dc.description.abstractLa realización de este proyecto de investigación significa el logro alcanzado en cada momento de nuestras vidas y el comienzo de una nueva etapa. Ser ingenieros Financieros ha sido desde siempre nuestra meta a alcanzar, llevar en alto este título y el de la institución que nos brindó todo lo necesario en este proceso de aprendizaje. Dedicamos este trabajo a agradecer en primer lugar a todas las personas que estuvieron acompañándonos en el transcurso de este proceso. Deseamos mencionar de manera especial a nuestra asesora de proyecto ingeniera Gloria Inés Macías Villalba, que sin sus consejos y apoyo en esta tesis de grado no habríamos llegado a finalizarlo en forma positiva. También para agradecer a la facultad de ingeniería financiera de San Gil y Bucaramanga por permitirnos culminar este proyecto sin ningún tipo de inconveniente, además de mostrar su interés y apoyo para con nosotros durante todo este proceso de investigación y finalización del proyecto. A todos los profesores por su dedicación y su esfuerzo, quienes nos aportaron todos los conocimientos profesionales y personales para llegar alcanzar con éxito este gran proyecto de vida. Por último agradecemos a Dios y a nuestras familias por su paciencia cariño y ayuda permanente cuando lo necesitamos y en definitiva a todos a aquellos que nos brindaron palabras de ánimo en los momentos difíciles y nos ayudaron de alguna manera a alcanzar esta meta.spa
dc.description.tableofcontentsRESUMEN 8 INTRODUCCIÓN 10 Capítulo 1: Contexto del riesgo operativo en el sector financiero 12 1.1. Antecedentes Históricos 12 1.2. Definición de Riesgo 14 1.3. Clases y tipos de Riesgo 15 1.4. El Riesgo Operativo 18 1.5. Normativa Internacional De Riesgo Operativo 19 1.6.1 Acuerdos de Basilea: 20 1.6.1.1 Basilea 1 (1988) 20 1.6.1.2 Basilea 2 (2004) 20 Asignación de líneas d 21 1.6.2 Clasificación tipos de eventos de pérdida 22 1.6.3 Pilar 1 Requerimientos minimos de capital 24 1.6.4 Pilar 2 Proceso de supervisión bancaria 29 1.6.5 Pilar 3 Disciplina de mercado 29 1.6.6 Basilea III 29 1.6. Normatividad nacional del riesgo operativo 30 1.7.1 Normativa SARO: 31 1.7.2 Etapas de la Administración del Riesgo Operativo 31 1.7.3 Elementos del SARO: 32 1.7.4 Factores de riesgo operativo: 33 1.7.5 Eventos de pérdida del riesgo operativo: 34 1.7.6 Líneas de negocio del SARO (1995), 1995) 33 Recordamos entonces que el riesgo operativo es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras, originadas por fallas o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnología, y en la presencia de eventos externos imprevistos u y que es este tipo de riesgo el que se viene presentado en todas las entidades y en cada una de estas líneas de negocio anteriormente mencionadas así como también que estos tipos de eventos también son clasificados según su impacto el cual se mostrara a continuación; permitiendo a las mismas entidades y al encargado de esta área en especial tener un mejor entendimiento monitoreo y control de estos eventos en el momento que se presenten 34 1.7.7 TIPOS DE EVENTOS DE RIESGO OPERATIVO SEGÚN EL SARO 35 1.7.8 Registro de eventos de riesgo operativo 35 1.7.9 Características: 35 1.7.10 Integración de Basilea en Colombia 36 Capítulo 2: “TEORÍA DE VALOR EXTREMO” 38 2.1. Teoría asintótica. 41 2.2. Estadísticos de orden. 42 2.3. Formulación de la relación límite para el máximo y el mínimo. 43 2.3.1. Distribución de los máximos. 47 2.4. Teoría de Valor Extremo (Reseña histórica). 48 2.5. Definiciones de teoría de valor extremo según autores. 50 2.6. Aplicaciones de la teoría de valor extremo. 51 2.7 Theorem fisher and tippet (1928), Gnedenko (1943). 52 2.8 La distribución generalizada del valor extremo. 54 2.9 Métodos para obtener valores extremos. 56 2.9.1 MODELO POT 57 2.9.2. Modelo de Bloques Máximos 59 2.9.2.1. TIPO I: DISTRIBUCIÓN DE GUMBEL – COLAS MEDIAS 59 2.9.3. TIPO II: DISTRIBUCIÓN DE FRECHET – COLAS GRUESAS 61 2.9.4. TIPO III: DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL – COLAS SUAVES 61 2.10. El problema de la selección del umbral 62 Capítulo 3: “Aplicación de la Teoría del Valor Extremo” 63 3.1. Frecuencia y Severidad 64 3.1.1. VARIABLE FRECUENCIA 64 3.1.2. VARIABLE SEVERIDAD 64 3.2. Análisis estadístico de los datos. 64 3.3. Histograma de datos generales: 66 3.4. Aplicación de bloques máximos 69 3.4.1. Análisis Estadístico Básico datos Bloques Máximo. 71 3.5. Aplicación Método POT 77 3.6. Resultados de Bloques Máximos vs POT 84 Conclusiones 85 Anexos 87 Bibliografía 90 Infografía 90spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.titleModelo de medición de riesgo operativo con la teoría de valor extremo para entidades financierasspa
dc.title.translatedOperational risk measurement model with extreme value theory for financial entitiesspa
dc.degree.nameIngeniero financierospa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.publisher.facultyFacultad Economía y Negociosspa
dc.publisher.programPregrado Ingeniería Financieraspa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.localTrabajo de Gradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.subject.keywordsFinancial engineeringspa
dc.subject.keywordsFinancial analysisspa
dc.subject.keywordsFinancial managenmentspa
dc.subject.keywordsInvestigationspa
dc.subject.keywordsFinancial entitiesspa
dc.subject.keywordsLoss estimationspa
dc.subject.keywordsExtreme valuespa
dc.subject.keywordsRiskspa
dc.subject.keywordsRisk capitalspa
dc.subject.keywordsMathematical variablesspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.relation.references1995), C. B. (1995). Superintendencia Financiera de COlombia. Recuperado el 25 de Agosto de 2016, de https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=15466spa
dc.relation.referencesAnonimo. (2004). Actuarios publicaciones. Recuperado el 26 de Agosto de 2016, de www.actuarios.orgspa
dc.relation.referencesAnonimo. (2009). Bauer. Recuperado el 26 de Agosto de 2016, de www.bauer.uh.edu/rsusmel/phd/sR-9.pdfspa
dc.relation.referencesAnonimo. (2011). Analisis estadistico de valores extremos y aplicaciones. Recuperado el 15 de Septiembre de 2016, de masteres.ugr.esspa
dc.relation.referencesCastilloron, E. (1988). Estadistica de valores Extremos y y distribuciones asintóticas. Obtenido de file:///D:/DOCUMENTOS/Downloads/588-564-116_1.pdfspa
dc.relation.referenceshttp://www.actuarios.org/espa/Revista18/extremos.htm. (s.f.).spa
dc.relation.referenceshttp://www.bauer.uh.edu/rsusmel/phd/sR-9.pdf. (s.f.).spa
dc.relation.referencesIII, A. d. (2010). Bank For International Settlements. Recuperado el 26 de Agosto de 2016, de www.bit.orgspa
dc.relation.referencesLeón Arias, G. (2010). Modelo de perdisas y ganancias agregadas y de la teoria del valor extremo para cuangtificar el riesgo operativo. Medellin: pdf.spa
dc.relation.referencesLopez, D. P. (2009). Bank For International Settlements. Recuperado el 22 de Agosto de 2016, de www.bis.orgspa
dc.relation.referencesMatínez, M. d. (s.f.). UVA Biblioteca Universitaria. Recuperado el 26 de Agosto de 2016, de https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/3654/1/GESTION%20DE%20RIESGOS%20EN%20LAS%20ENTIDADES%20FINANCIERAS%20EL%20RIESGO%20DE%20CREDITO%20Y%20MOROSIDAD.pdfspa
dc.relation.referencesOlmo, J. (2010). tesis. Recuperado el 26 de Agosto de 2016, de www.archivo.uc3m.esspa
dc.relation.referencesVelasco, D. (2009). www.bdigital.unal.edu.co. Recuperado el 22 de Agosto de 216, de www.bdigital.unal.edu.cospa
dc.relation.references Fernanda Pérez-Hernández (2008) Gestión del riesgo crediticio: un análisis comparativo entre Basilea II y el Sistema de Administración del Riesgo Crediticio Colombiano, SARC Bogotá, Colombia recuperado de http://cuadernosdecontabilidad.javeriana.edu.co/vol9_n_24/vol9_24_8.pdfspa
dc.relation.references Basilea. (s.f).recuperado el 10 de agosto de 2016 de http://www.bis.org/bcbs/basel3_es.htmspa
dc.relation.references Elena rodríguez de Codes Elorriaga (2011). Las nuevas medidas de Basilea iii en materia de capital recuperado de http://www.antoniograndiodopico.es/archivos/Grados/ref0119.pdfspa
dc.relation.references Sistema de Administración del Riesgo Operativo (s.f) recuperado el 12 de agosto de 2016 de https://latinamerica.marsh.com/AboutUs/ID/25942/Riesgos-Compliance--Sistema-de-Administracion-del-Riesgo-Operativo-SARO.aspx.spa
dc.relation.references• Sistema de administración de riesgo operativo normativa (s.f) recuperado el 12 de agosto de 2016 de https://www.girosyfinanzas.com/Portals/0/pdf/Saro1.pdfspa
dc.relation.references Francisco Alonso Rodríguez-Wyler Ortiz*(2010) riesgo operativo. Recuperado de http://www.ccpm.org.mx/veritas/diciembre2010/images/Riesgo_Operativo.pdf.spa
dc.relation.references Normativa SARO (s.f) recuperado el 14 de agosto de 2016 de https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=20317.spa
dc.relation.references Elena Katiuska El Hábil Mariño y Diego Román Peralta Herrera.(2012) Desarrollo de un método de cuantificación de Riesgo operativo aplicado a fraude externos. Recuperado de https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/24959/1/riesgo%20operativo%20aplicado%20a%20fraudes%20externos%20eelhabil_dperalta.pdfspa
dc.contributor.cvlacMacías Villalba, Gloria Inés [0000290980]spa
dc.contributor.googlescholarMacías Villalba, Gloria Inés [_XmXMLUAAAAJ]spa
dc.contributor.orcidMacías Villalba, Gloria Inés [0000-0001-5897-181X]spa
dc.subject.lembAnálisis financierospa
dc.subject.lembIngeniería financieraspa
dc.subject.lembGestión financieraspa
dc.subject.lembInvestigaciónspa
dc.subject.lembCapital de riesgospa
dc.subject.lembVariables matemáticasspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.description.abstractenglishThe realization of this research project means the achievement reached in each moment of our lives and the beginning of a new stage. Being Financial Engineers has always been our goal to achieve, to carry this title and that of the institution that gave us everything we need in this learning process. We dedicate this work to firstly thanking all the people who were accompanying us throughout this process. We would like to mention in a special way our engineering project advisor Gloria Inés Macías Villalba, who without her advice and her support in this degree thesis we would not have finished it in a positive way. Also to thank the financial engineering faculty of San Gil and Bucaramanga for allowing us to complete this project without any inconvenience, in addition to showing their interest and support for us throughout this research process and project completion. To all the teachers for their dedication and effort, who gave us all the professional and personal knowledge to successfully achieve this great life project. Finally, we thank God and our families for their patience, affection and permanent help when we need it and ultimately to all of those who gave us words of encouragement in difficult times and helped us in some way to achieve this goal.spa
dc.subject.proposalEntidades financierasspa
dc.subject.proposalEstimación de perdidasspa
dc.subject.proposalValor extremospa
dc.subject.proposalRiesgospa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.description.learningmodalityModalidad Presencialspa


Ficheros en el ítem

Thumbnail
Nombre:
2016_Tesis_Gallo_Romero_Jessic ...
Tamaño:
2.444Mb
Formato:
PDF
Descripción:
Tesis
Ver/
Thumbnail
Nombre:
2016_Articulo_Gallo_Romero_Jes ...
Tamaño:
1.059Mb
Formato:
PDF
Descripción:
Artículo
Ver/
Thumbnail
Nombre:
2016_Presentacion_Gallo_Romero ...
Tamaño:
2.169Mb
Formato:
PDF
Descripción:
Presentación
Ver/
Thumbnail
Nombre:
2016_Anexos_Gallo_Romero_Jessi ...
Tamaño:
1.187Mb
Formato:
Desconocido
Descripción:
Anexos
Ver/

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia