Estructuración de portafolios de renta variable mediante el análisis de índices sectoriales en el mercado accionario colombiano
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Fecha
2005-10-14Otros contribuidores
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Resumen
Este trabajo se enfoca en la selección de un grupo de acciones para la estructuración de portafolios de renta variable mediante los siguientes criterios para realizar la escogencia:
1. Los análisis de los diferentes sectores del mercado accionario colombiano, determinando así cuales acciones por sector son dominantes, se encuentran subvaloradas por el mercado, tienen una importante capitalización promedio y la compensación riesgo – rendimiento de cada una de ellas.
2. El análisis de dominancia integrando todas las acciones de alta y media bursatilidad y así determinar cuales son las acciones con mejor compensación riesgo – rendimiento de todo el mercado.
3. Análisis técnico de todas las acciones para encontrar señales de compra y la confirmación de la tendencia de los precios. Análisis fundamental para estudiar el entorno y desempeño de cada una de las empresas y poder estimar el comportamiento futuro de la empresa.
Finalmente se aplicó la teoría de portafolios al grupo de acciones elegidas para conformar las carteras de inversión y se decidió simular una inversión en el portafolio de mercado (M).
Palabras clave
Análisis financiero; Ingeniería financiera; Gestión financiera; Investigación; Portafolio de inversiones; Hacienda públicaKeywords
Financial engineering; Financial analysis; Financial managenment; Investigation; Variable income; Stock market; Yields; Risk compensation; Capitalization; Investment portfolio; Public estateEnlace a este registro en el Repositorio Institucional UNAB
http://hdl.handle.net/20.500.12749/14129
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- Ingeniería Financiera [547]