Análisis de riesgo crediticio en el otorgamiento de préstamos

Abstract

El riesgo se da en cualquier situación en donde no sabemos con exactitud lo que ocurrirá en el futuro, riesgo es sinónimo de incertidumbre. Las instituciones financieras toman decisiones en base de predecir el futuro y no en base de lo que se había previsto. Por ejemplo, para una entidad financiera es de gran utilidad disponer de un modelo, alejado de la mera intuición, que le ayude a decidir sobre otorgar o no un crédito. La entidad debe evaluar la probabilidad de que el cliente devuelva el dinero, lo cual será un hecho positivo para la entidad, o bien que el cliente llegue a ser moroso, y esto será un hecho negativo para la entidad. Ante esta situación, de elección binaria, es necesario hacer uso de modelos dicotómicos que permitan evaluar la probabilidad asociada a cada alternativa de decisión. Es de gran ayuda utilizar un modelo que, de acuerdo a lo ocurrido con otros préstamos, con diferentes estratos económicos, diferentes salarios, diferentes niveles de escolaridad, entre otros, permita calcular la probabilidad de que el cliente cancele el préstamo, y con base en los resultados tomar una decisión después de una reflexión mas profunda, de manera que se calcule la provisión necesaria para cubrir eventualidades de morosidad.