Análisis empírico del comportamiento del mercado accionario colombiano

Clavijo Ospina, Andrés Mauricio; Rueda Ardila, Juan Daniel

dc.contributor.advisor	Macías Villalba, Gloria Inés
dc.contributor.author	Clavijo Ospina, Andrés Mauricio
dc.contributor.author	Rueda Ardila, Juan Daniel
dc.coverage.spatial	Colombia	spa
dc.date.accessioned	2021-08-26T19:06:31Z
dc.date.available	2021-08-26T19:06:31Z
dc.date.issued	2007
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/20.500.12749/14034
dc.description.abstract	En estudios practicados sobre mercados del mundo se evidenciaron ciertas anomalías con relación al calendario que muestran como en ciertas épocas del año se presenta una mayor valorización de las acciones en bolsa. Este estudio pretende corroborar que estos fenómenos también se han presentado en la Bolsa de Valores de Colombia. Después de seleccionar las acciones adecuadas por medio del Índice de Bursatilidad Accionario, se realizó un análisis estadístico que permitió verificar la existencia del efecto enero y del efecto fin de semana en el mercado de valores de Colombia. Se comprobó que el día martes se presentan las mayores pérdidas al igual que en los estudios de mercados emergentes, y que los martes después de lunes festivos tienen rentabilidades aún más bajas que el resto de los martes. Posteriormente se formularon estrategias de inversión que fueron puestas a prueba en el primer semestre de 2007, arrojando rentabilidades superiores a las presentadas en aquel período.	spa
dc.description.tableofcontents	RESUMEN 5 INTRODUCCION 6 OBJETIVOS 7 1. SELECCIÓN DE LAS ACCIONES A ANALIZAR 8 2. VALIDACIÓN EMPÍRICA 12 2.1 EFECTO ENERO 13 2.2 EFECTO FIN DE SEMANA 19 2.3 EFECTO DE LUNES FESTIVOS 30 2.4 IGBC 31 3. ESTRATEGIAS DE INVERSION 33 4. APLICACIÓN AL MERCADO COLOMBIANO 34 CONCLUSIONES 37 BIBLIOGRAFÍA 39	spa
dc.format.mimetype	application/pdf	spa
dc.language.iso	spa	spa
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/	*
dc.title	Análisis empírico del comportamiento del mercado accionario colombiano	spa
dc.title.translated	Empirical analysis of the behavior of the Colombian stock market	spa
dc.degree.name	Ingeniero financiero	spa
dc.publisher.grantor	Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB	spa
dc.rights.local	Abierto (Texto Completo)	spa
dc.publisher.faculty	Facultad Economía y Negocios	spa
dc.publisher.program	Pregrado Ingeniería Financiera	spa
dc.description.degreelevel	Pregrado	spa
dc.type.driver	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.local	Trabajo de Grado	spa
dc.type.coar	http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.subject.keywords	Financial engineering	spa
dc.subject.keywords	Financial analysis	spa
dc.subject.keywords	Financial managenment	spa
dc.subject.keywords	Investigation	spa
dc.subject.keywords	Valorization	spa
dc.subject.keywords	Actions	spa
dc.subject.keywords	Stock exchange	spa
dc.subject.keywords	Stock index	spa
dc.identifier.instname	instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB	spa
dc.identifier.reponame	reponame:Repositorio Institucional UNAB	spa
dc.type.hasversion	info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/openAccess	spa
dc.rights.accessrights	http://purl.org/coar/access_right/c_abf2	spa
dc.relation.references	• ALEXANDER, Gordon J. Fundamentos de Inversiones: Teoría y Práctica. Quinta Edición. México D.F: Pearson Educación, 2003. 476 p.	spa
dc.relation.references	• Superintendencia Financiera de Colombia. Índice de Bursatilidad Accionario. [en línea]. Julio 2007. [consultado agosto 2007]. Disponible en http://www.superfinanciera.gov.co/consulta_iba	spa
dc.relation.references	• Superintendencia de Valores de Colombia. Circular Externa No 010 de 2002. [en línea]. Julio de 2002. [consultado agosto 2007]. Disponible en http://www.superfinanciera.gov.co/boletin/c4301002.htm	spa
dc.relation.references	• Grupo Aval. Portal Grupo Aval, Información Económica y Financiera. [en línea]. Agosto 2007. [consultado agosto 2007]. Disponible en http://www.grupoaval.com/oc4j/portales/jsp/gaviframes.jsp	spa
dc.contributor.cvlac	Macías Villalba, Gloria Inés [0000290980]	spa
dc.contributor.cvlac	Clavijo Ospina, Andrés Mauricio [0000104751]
dc.contributor.googlescholar	Macías Villalba, Gloria Inés [_XmXMLUAAAAJ]	spa
dc.contributor.orcid	Macías Villalba, Gloria Inés [0000-0001-5897-181X]	spa
dc.subject.lemb	Análisis financiero	spa
dc.subject.lemb	Ingeniería financiera	spa
dc.subject.lemb	Gestión financiera	spa
dc.subject.lemb	Investigación	spa
dc.identifier.repourl	repourl:https://repository.unab.edu.co	spa
dc.description.abstractenglish	Studies carried out on world markets revealed certain anomalies in relation to the calendar that show how at certain times of the year there is a greater appreciation of shares on the stock market. This study intends to corroborate that these phenomena have also been presented on the Colombian Stock Exchange. After selecting the appropriate stocks through the Stock Marketability Index, a statistical analysis was performed that allowed verifying the existence of the January effect and the weekend effect in the Colombian stock market. It was found that Tuesday the largest losses are presented as in the studies of emerging markets, and that Tuesdays after public holidays have even lower returns than the rest of Tuesdays. Subsequently, investment strategies were formulated that were put to the test in the first half of 2007, yielding higher returns than those presented in that period.	spa
dc.subject.proposal	Valorización	spa
dc.subject.proposal	Acciones	spa
dc.subject.proposal	Bolsa de valores	spa
dc.subject.proposal	Índice bursátiles	spa
dc.type.redcol	http://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.rights.creativecommons	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia	*
dc.coverage.campus	UNAB Campus Bucaramanga	spa
dc.description.learningmodality	Modalidad Presencial	spa
dc.contributor.linkedin	Clavijo Ospina, Andrés Mauricio [andrés-mauricio-clavijo-ospina]