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Consistencia del VeR para un portafolio de renta fija, utilizando métodos paramétricos, no paramétricos y de agregación - caso Banco Comercial Nacional
dc.contributor.advisor | Macías Villalba, Gloria Inés | |
dc.contributor.author | Vargas Vargas, Carlos Eduardo | |
dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
dc.coverage.temporal | 2006 | spa |
dc.date.accessioned | 2021-08-24T14:31:51Z | |
dc.date.available | 2021-08-24T14:31:51Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/13982 | |
dc.description.abstract | En la actualidad, las entidades financieras en Colombia están mayormente expuestas a los riesgos de mercado en sus carteras de negociación, y sus utilidades proporcionalmente se ven más influenciadas por la composición de sus portafolios de inversión, concluyendo que este tipo de negocios genera por una parte utilidades “estructurales” provenientes de su actividad de intermediación y por otra parte “utilidades no estructurales” que se relaciona con el manejo de sus inversiones, siendo necesario resaltar la enorme importancia de la administración de estos riesgos, por su grado de impacto sobre las finanzas y la estabilidad de estas empresas, que incluso podría representar el colapso en épocas de turbulencias. La investigación propuesta pretende hacer un análisis objetivo de las metodologías aplicadas para medir el riesgo de mercado en un Banco Comercial Nacional, y evaluar la consistencia de los mismos modelos matemáticos y estadísticos para el hallar el Valor en Riesgo (VeR), a fin de determinar la conveniencia de utilizarlos para determinar el grado de exposición al riesgo de fluctuaciones en los precios de los activos financieros y administrarlos más eficientemente. Por otra parte, nos permite conocer más a fondo las herramientas actualmente utilizadas por las entidades financieras en Colombia para medir y controlar estos riesgos, y las metodologías que se pueden aplicar para validar su consistencia, evaluándolo desde diferentes escenarios futuros, en condiciones normales y extremas, y adicionalmente conociendo cuales activos le aportan más al riesgo de mercado dentro de un portafolio de renta fija con tasas fijas e indexadas, a través del VeR incremental. | spa |
dc.description.tableofcontents | 1. INTRODUCCIÓN 2. OBJETIVOS 2.1. OBJETIVO GENERAL 2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 3. LINEAMIENTOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 4. DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN a). VeR CON SIMULACIÓN HISTÓRICA b) VeR CON MÉTODOS PARAMÉTRICOS c) VeR CON AGREGACIÓN DE FACTORES CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.title | Consistencia del VeR para un portafolio de renta fija, utilizando métodos paramétricos, no paramétricos y de agregación - caso Banco Comercial Nacional | spa |
dc.title.translated | Consistency of VaR for a fixed income portfolio, using parametric, non-parametric and aggregation methods - case of Banco Comercial Nacional | spa |
dc.degree.name | Ingeniero financiero | spa |
dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad Economía y Negocios | spa |
dc.publisher.program | Pregrado Ingeniería Financiera | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.subject.keywords | Financial engineering | spa |
dc.subject.keywords | Financial analysis | spa |
dc.subject.keywords | Financial managenment | spa |
dc.subject.keywords | Investigation | spa |
dc.subject.keywords | Risks | spa |
dc.subject.keywords | Purse | spa |
dc.subject.keywords | Investment portfolios | spa |
dc.subject.keywords | Utilities | spa |
dc.subject.keywords | Investment | spa |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.relation.references | DE LARA, alfonso. 2001. Medición y Control de Riesgos financieros. Tercera Edición. México D.C: Editorial Limusa, 2004.183 P. | spa |
dc.relation.references | J.P. Morgan and Company. Riskmetrics. Documento técnico. New York: J.P. Morgan 1996. | spa |
dc.relation.references | JORION, Philippe. Value at risk: the new benchmark for controlling market risk. Irwin. 1996 | spa |
dc.relation.references | MENENDEZ CARRILLO, santiago. Nuevos Retos en la Medición del Riesgo de Mercado. Publicación número 72. Perspectivas del Sistema Financiero. | spa |
dc.relation.references | VILARIÑO SANZ, ángel. Turbulencias Financieras y Riesgos de Mercado. Madrid: Editorial Pearson, 2001. 300P. | spa |
dc.relation.references | Documentos informativos Web: superintendencia financiera, (www.superfinanicera.gov.co), banco de la república de Colombia, (www.banrep.gov.co), bolsa de Valores de Colombia (www.bvc.com.co), Corfinsura,(www.corfinsura.com.co), revista dinero,( www.dinero.com.co) | spa |
dc.contributor.cvlac | Macías Villalba, Gloria Inés [0000290980] | spa |
dc.contributor.googlescholar | Macías Villalba, Gloria Inés [_XmXMLUAAAAJ] | spa |
dc.contributor.orcid | Macías Villalba, Gloria Inés [0000-0001-5897-181X] | spa |
dc.subject.lemb | Análisis financiero | spa |
dc.subject.lemb | Ingeniería financiera | spa |
dc.subject.lemb | Gestión financiera | spa |
dc.subject.lemb | Investigación | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
dc.description.abstractenglish | At present, financial entities in Colombia are mostly exposed to market risks in their trading portfolios, and their profits are proportionally more influenced by the composition of their investment portfolios, concluding that this type of business generates on the one hand "Structural" profits from its intermediation activity and, on the other hand, "non-structural profits" related to the management of its investments, being necessary to highlight the enormous importance of managing these risks, due to their degree of impact on finances. and the stability of these companies, which could even represent collapse in times of turmoil. The proposed research aims to make an objective analysis of the methodologies applied to measure market risk in a National Commercial Bank, and evaluate the consistency of the same mathematical and statistical models to find the Value at Risk (VaR), in order to determine the convenience of using them to determine the degree of exposure to the risk of fluctuations in the prices of financial assets and to manage them more efficiently. On the other hand, it allows us to learn more about the tools currently used by financial institutions in Colombia to measure and control these risks, and the methodologies that can be applied to validate their consistency, evaluating it from different future scenarios, under normal and extreme conditions. , and additionally knowing which assets contribute more to the market risk within a fixed income portfolio with fixed and indexed rates, through the incremental VaR. | spa |
dc.subject.proposal | Riesgos | spa |
dc.subject.proposal | Cartera | spa |
dc.subject.proposal | Portafolios de inversión | spa |
dc.subject.proposal | Utilidades | spa |
dc.subject.proposal | Inversión | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |
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Ingeniería Financiera [547]