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dc.contributor.advisorMacías Villalba, Gloria Inés
dc.contributor.authorLeón Acevedo, Carolina
dc.contributor.authorCáceres Espinosa, John
dc.coverage.spatialBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.date.accessioned2021-08-23T14:59:56Z
dc.date.available2021-08-23T14:59:56Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/13953
dc.description.abstractEn la actualidad, el riesgo de crédito es quizás el más importante dentro de cualquier actividad económica. En Colombia no hemos sido ajenos de la problemática que viven las entidades bancarias y el sector financiero, las alzas en las tasas de interés, fluctuaciones de las divisas y volatilidad de los mercados que involucran crisis internacionales. Por esta razón la necesidad e interés en realizar un documento explorativo acerca de los derivados del crédito, sus modalidades y funciones. Así mismo contiene una breve exploración a nivel mundial de estos innovadores instrumentos. Por otro lado, este proyecto de investigación busca además de informar sobre éstos derivados, realizar un análisis de los fundamentos teóricos de valoración para un producto utilizando el modelo de Hull y White. Y por último una valoración de un producto de derivado del crédito utilizando como herramienta Excel con variables aplicadas al mercado colombiano.spa
dc.description.tableofcontentsINTRODUCCIÓN………………………………………………………….…………..4 NATURALEZA DE LOS DERIVADOS DEL CRÉDITO…..………………….……5 ¿QUE SON LOS DERIVADOS DEL CRÉDITO?...............................................10 TIPOS DE DERIVADOS DEL CRÉDITO …………………………………………11 Credit Swaps Credit Options Productos Estructurados UTILIDADES DE LOS DERIVAODS DE CRÉDITO……………………………..14 EXPLORACIÓN A LOS DERIVADOS DE CREDITO EN EL AMBITO INTERNACIONAL……………………………………………………………………15 FUNDAMENTOS TEORICOS DE VALORACIÓN……………………………….25 MODELOS DE VALORACIÓN……………………………………………………..28 Modelo Estructural Modelo Reducido MODELO HULL Y WHITE ………………………………………………………….43 Planteamiento del modelo Aplicación al mercado Colombiano CONCLUSIONES……………………………………………………………………50 BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………………52spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.titleExploración de los derivados del créditospa
dc.title.translatedCredit derivatives explorationspa
dc.degree.nameIngeniero financierospa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.publisher.facultyFacultad Economía y Negociosspa
dc.publisher.programPregrado Ingeniería Financieraspa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.localTrabajo de Gradospa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.subject.keywordsFinancial engineeringspa
dc.subject.keywordsFinancial analysisspa
dc.subject.keywordsFinancial managenmentspa
dc.subject.keywordsInvestigationspa
dc.subject.keywordsCredit riskspa
dc.subject.keywordsEconomic activityspa
dc.subject.keywordsForeign exchangespa
dc.subject.keywordsVolatilityspa
dc.subject.keywordsFinancial sectorspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.relation.referencesAsobancaria. (2006). “Los Derivados de Crédito: Una excelente herramienta para la mitigación del riesgo”. En: La Semana Económica. No. 542. 4 p.spa
dc.relation.referencesBanco de la República de Colombia. Circular Reglamentaria Externa DODM 144 de 2007.spa
dc.relation.referencesBRC Investor Services. Derivados de Crédito. En: Notas del Mercado de Capitales.spa
dc.relation.referencesHull, J. (2006). Options Futures and Other Derivatives. Quinta Edicion. Cap.27. Prentice Hall. p.637-659spa
dc.relation.referencesHull, J., and White, A. (2000). “Valuing Credit Default Swaps I: No Counterparty Default Risk”. In: Journal of Derivatives 8, 29-40.spa
dc.relation.referencesHull, J., and White, A. (2001). “Valuing Credit Default Swaps II: Modeling Default Correlations”. In: Journal of Derivatives 8, 12-22.spa
dc.relation.referencesARBELAEZ, Juan Camilo. UNIVERSIDAD EAFIT. Julio 2007.spa
dc.relation.referencesVENEGAS, Francisco. RIESGOS FINANCIEROS Y ECONOMICOS. Thompson. Cap. 66. Modelo Hull y White para Derivados del Crédito. Pag. 751-770.spa
dc.relation.referencesBADIA, Carmen. MERCHE, Galisteo. PREIXEN, Teresa. VALORACION DE CDS EN EL MERCADO ESPAÑOL. Universidad de Barcelona.spa
dc.relation.referencesPEREZ, Ramirez J. “LOS DERIVADOS DE CREDITO”, Estabilidad Financiera, Banco de España. 2002. 3,59-83.spa
dc.relation.referencesDE LARA, Alfonso. PRODUCTOS DERIVADOS FINANCIEROS Instrumentos, valuación y cobertura de riesgos. EDITORIAL LIMUSA. Cáp. 1. Pág. 11.spa
dc.relation.referencesCURSO SOBRE DERIVADOS. Tomado de THE REUTERS FINANCIAL TRAINING SERIES. Pág. 17.spa
dc.relation.referencesLAMOTHE FERNANDEZ, Prosper. OPCIONES FINANCIERAS Y PRODUCTOS ESTRUCTURADOS. Cap. 15.pag. 488.spa
dc.contributor.cvlacMacías Villalba, Gloria Inés [0000290980]spa
dc.contributor.googlescholarMacías Villalba, Gloria Inés [_XmXMLUAAAAJ]spa
dc.contributor.orcidMacías Villalba, Gloria Inés [0000-0001-5897-181X]spa
dc.subject.lembAnálisis financierospa
dc.subject.lembIngeniería financieraspa
dc.subject.lembGestión financieraspa
dc.subject.lembInvestigaciónspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.description.abstractenglishCurrently, credit risk is perhaps the most important part of any economic activity. In Colombia we have not been outside of the problems experienced by banks and the financial sector, the rises of interest, currency fluctuations and market volatility involving international crises. For this reason the need and interest to realize an exploration on credit derivatives, their patterns and functions. It also contains a brief exploration of these global innovative instruments. On the other hand, this research project also aims to report on these derivatives, an analysis of the theoretical valuation for a product using the Hull and White model. And finally an assessment of a product derived from the credit as a tool using Excel with variables applied to the Colombian market.spa
dc.subject.proposalRiesgo de créditospa
dc.subject.proposalActividad económicaspa
dc.subject.proposalDivisasspa
dc.subject.proposalVolatilidadspa
dc.subject.proposalSector financierospa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.description.learningmodalityModalidad Presencialspa


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